① 三重滤网交易系统
3月2日
回答：想清楚自己是哪种类型的交易者?趋势性还是反趋势型（技术型）？趋势型是捉大趋势但成功率低，日线级别成功率更低，可能被反复打脸。
趋势型：道的层面，日线或周线级别。反趋势型：术的层面，3-5分钟级别。
一个好的系统，可以用在1、3、5、10、30、60、日线、周线等任何级别上。
3月3日
三重滤网交易系统
时间：主周期。先建立更大周期（长期）的交易视角（5倍），再建立更小周期（短期）的交族前易视角（5倍）。比如：
中长线交易系统：周线段扰（长期）←日线（中期）→60分钟线（短期）兆燃清。
短线交易系统：日线（长期）←60分钟线（中期）→10分钟线（短期）
第一重滤网：顺大势。先决定趋势，看周线或250日年线，看是否适合做多，择机找买点。选择站上年线上方、离年线不太远、拐头向上的股票放入自选池。趋势稳定。
第二重滤网：逆小势。运用摆动指标KDJ（RSI），KD金叉，K小于20或D小于30；趋势指标3日或5日均线上穿10日均线。
买进时机：分批建仓
1、KDJ金叉：反应最快。
2、均线：稳。20日均线拐头向上，站上就买入。
3、macd:金叉买入。
第三重滤网：
条件单，前高上方一档。买入挂单技巧：K线最高点上一档，第2日过了就买，金叉K线最低点设为止损位。精细操作，前高压力位时，趋势交易者不走，认赔。
② 以交易为生作者简介
亚历山大·埃尔德，这位非凡的人物，曾经是一位普通的医生，23岁时在非洲轮船上服务，之后毅然决然地选择了离开，前往美国纽约，转行成为了一名精神病医生。他的职业生涯经历了丰富的转变，他曾担任杂志编辑，也在哥伦比亚大学担任过教师的角色。
转折点发生在1976年的夏天，他在前往加利福尼亚的旅途中，阅读了英格尔的《如何买股票》一书。这本书启发了他对投资的新视角，使他深深被通过思考来获取财富的理念所吸引，从而决定将自己的生活轨迹转向金融交易。在此之前，他对股市几乎一无所知。
凭借着对投资的热爱，不懈的努力，以及敏锐的洞察力和严格的自我管理，亚历山大·埃尔德逐渐崭露头角，最终实现了从新手到成功交易员的飞跃。他的成就并非偶然，而是源于对交易的深入理解和实践。他不仅撰写了数十篇文章和书评，还开发了交易软件，进行过多次演讲，更是三重滤网交易系统的创始人。
1988年，他创立了一家专注于交易者培训的金融交易公司，致力于帮助更多人理解和掌握交易技巧。他的代表作《以交易为生》，又名《操作生涯不是梦》，成为了他成就的象征，广受交易者赞誉和学习。
③ 请问大家股票问题,三重滤网交易系统适用于所以金融市场吗这个系统过时了吗适合中国市场吗若适合,每...
金融市场的技术分析基本相同，三重滤网是个不错的系统，关键是系统的执行。。。
④ 三重滤网交易系统的三重滤网交易系统简介
对于每笔交易，“三重滤网”都需要经过三重的测试或过滤，许多交易机会乍看来不错，结果却被某一层滤网拒绝，任何交易若可以通过“三重滤网”的测试，成功的机会便很高。
“三重滤网”同时采用数种顺势的方法与逆势的技巧，它由数个不同的时间架构分析潜在的交易机会。事实上，“三重滤网”已经不属于交易系统的层次，它是一种方法、一种交易风格。 初学者总是试图寻找一种神奇的万灵凡----某种可以赚大钱的单一指标，如果他们可以暂时得到幸运之神的眷顾，将自以为发现了致富的捷径。当神奇的功能消失之后，他们连本带利的被市场吞噬，然后又开始寻找另一种万灵凡。市场的复杂程度绝对不是任何单一指标所能够应付。
对于相同的市场，不同的指标将发出相互矛盾的讯号。上升趋势中，顺势指标 将发出买进讯号，但摆荡指标将因为超买而发出卖出讯号。同理，下降趋势中，顺势指标将发出放空讯号，但摆荡指标将因为超卖而发出买进讯号。当趋势明朗时，顺势指标非常适用，但在横向走势中，它们将提供反复的讯号。
反之，在横向走势中，摆荡指标非常适用，可是行情一旦转为明显的趋势，它们将过早发出讯号，让使用者陷入险境。交易者说道：“趋势是你的朋友”或“让你的获利持续发展”。他们又说道：“买低而卖高。”可是，如果趋势向上，为什么卖出呢？多高才算高呢？
某些交易者尝试在各种顺势指标与摆荡指标的讯号中取得某种折衷的妥协。妥协很容易作弊，如果你采用比较多的顺势指标，将产生某种结论；如果你采用比较多的摆荡指标，将产生另一种结论。交易者总是可以根据心中的成见来搭配指标。
“三重滤网”交易系统同时采用数种顺势指标与摆荡指标，希望过滤两者的缺点而保留它们的优点。 还有另一个难题：趋势可能同时向上与向下，这取决于你以哪一种时间架构的图形为准。日线图的趋势可能向上，而周线图的趋势则向下，反之亦然。交易者需要处理不同时间架构中相互冲突的讯号。
“道氏理论”的创始者查尔斯·道在本世纪之初提出，股票市场有三种趋势。长期趋势持续数年之久，中期趋势为数个月，然后是短期趋势。罗勃·李(Robert Rhea)是1930年代的技术分析学者，他将这三种趋势分别比喻为潮汐(tide)、波浪(wave)与涟漪(ripple)。他认为，交易者应该顺着潮汐方向交易，掌握波浪的走势，不需要理会涟漪。
时代已经不同了，市场变得更不稳定。时间架构的解释，需要比较大的弹性。“三重滤网”交易系统在这方面采取一个原则：任何时间架构都是以5的因子与较大和较小的时间架构相互关联。
每位交易者都必须决定自己所希望交易的时间架构。“三重滤网”称此为“中期”时间架构。“长期”时间架构是较高的一个层次，“短期”时间架构则是较低的一个层次。
举例来说，如果你的交易部位通常是持有数天或数个星期，则你的中期时间架构是由日线图界定。周线图是属于较高的一个层次，界定长期的时间架构；小时走势图是属于较低的一个层次，界定短期的时间架构。
部位持有时间短于一个小时的当日冲销者也可以采用相同的原则。对于他们来说，中期时间架构是由10分钟走势图界定，小时走势图界定长期时间架构，2分钟走 势图界定短期时间架构。在“三重滤网”中，首先必须检视长期的走势图。你仅可以顺着潮汐的方向交易----长期走势图中的趋势。然后，在逆着潮汐方向的波浪中寻找进场机会。举例来说，当周线趋势向上，日线图的跌势是买进的机会。当周线趋势向下，日线图的涨势是放空的机会。
⑤ 《以交易为生》之三重滤网系统
以交易为生，关键在于拥有一套稳定的交易系统，而非本金的多寡。本金越多，往往意味着需要缴纳更多的学费。
在股市中，经验往往是通过金钱换来的。一套成功且经过验证的交易系统，其价值无法估量。
重温《以交易为生》一书，发现其三重滤网系统与口袋支点回踩低吸买点模式有相似之处。两者都利用周线级别MACD趋势行情指标，采取顺大势逆小势的低吸策略。
三重滤网系统通过结合中期趋势指标、短期震荡指标和关键买入指标信号，构建起一套成熟且可稳定盈利的交易系统。
三重滤网的第一重，要求分析周线趋势，判断股票处于买入区还是观望区。
第二重滤网——市场波浪，定义了与“浪潮”相对应的“波浪”概念。在周趋势上升时，日趋势的回调是买入良机。
震荡指标下降时给出买入信号，上升时给出卖出信号。第二重滤网利用日线图与周线图一致的信号，常用指标为RSI。
第三重滤网——关键点买入，包括突破前一交易日高点的买入点和跌破重要支撑线的刺穿买点。
采取跌破重要支撑线的刺穿买点，类似于口袋支点回踩的捡钱信号。当口袋支点成功突破后，首次回踩10、20、50日均线都是不错的买点。
使用限价买入指令进行买入，无需盯盘。只需判断个股处于上升的大趋势，每次回调都是买入机会。
设置限价买入指令时，需要预判股价刺穿EMA均线的幅度，并修改均线系统参数。常用参数为10、20日均线，但为规避主力洗筹打压的风险，建议设置成13日和26日均线。
方案一：当周线趋势上升且日线震荡指标下降时，将买单设置在日线短线EMA的值减去一个平均下跌穿透的平均价位上。
方案二：在前一最高价上加上一个最小申报单位的价格位置设置买入指令。如果价格上涨并突破前一日高点，买入限价指令将被触发。如果价格持续下降，则指令不会被触发，第二天降低买入限价指令的价格。
⑥ 基于聚宽平台进行量化交易策略(三重滤网)回测
在探索股票交易策略的世界里，无论是传统的通达信还是可视化工具TradingView，都有其局限性。然而，为了实现更复杂的跨品种、跨周期策略的回测，我们不得不转向更为强大的量化交易平台，如聚宽。国内的量化平台众多，如米筐、优矿等，它们提供了丰富的交易品种选择，满足了投资者多元化的需求。
聚焦三重滤网策略在聚宽的实践
量化交易，就是利用数学模型和计算机自动化，将市场分析转化为可执行的代码。以见底三绝策略为例，虽然简短的描述可能引发投资者的兴趣，但要让计算机识别，需要转化为明确的数字标准，然后编程回测验证其有效性。这不仅提升了交易决策的效率，也揭示了更多市场机会。
在编写程序时，我们需要明确策略逻辑，比如在每周一开盘前计算MACD和EMA的趋势指标，以及在每个交易日开盘前评估强力指数和KDJ等震荡指标。这保证了策略与市场动态的同步，顺大势而行，逆小势而动。例如，当股价跌破平均EMA下跌穿透的数值并反弹时，就是我们寻找突破点的时刻。
聚宽平台的Jupyter环境，作为策略研究的重要工具，提供了便利的数据验证环境。在编写策略时，我们设置了2023年11月20日至21日的回测周期，确保所有数据准确无误。无论是周线指标如MACD和EMA，还是日线指标如强力指数，都可以在平台上获取一致的数据，减少了误差的困扰。
从数据验证到策略编写
在策略编写阶段，我们从基础数据验证开始，确保每个指标的准确性和一致性。在Jupyter NoteBook中，我们细致地测试了交易逻辑，确保其符合预期。例如，对于日线指标的强力指数，虽然误差较大，但通过选择足够长的周期，我们可以降低误差影响。
在聚宽的策略框架中，我们创建了一个名为“三重滤网”的策略模板，这为我们提供了编写代码的框架。在initialize函数中，我们设置了基准、手续费和复权设置，而在run_daily函数中，我们将自定义的交易逻辑嵌入到策略的盘前、盘中和盘后处理中。
总的来说，从基于平台的回测转向量化交易策略的编写和回测，我们不仅提升了策略的灵活性和复杂性，还借助了现代技术的力量，让交易决策更为科学和精确。在聚宽这样的平台上，我们能够更好地把握市场动态，发现更多交易机会。