A. 如何建立自己的程序化交易系统
和讯特约 成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，在风险市场的赢家都有自已的交易系统，因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。 什么是交易系统？交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。 交易系统的特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。推荐阅读周期蓄势待发 商品缓步下行胶市仍处于寻底过程中2012年有色金属将黯然失色糖价跌破6500地方收储或启动2012年钢价走势或将前低后高需求拖累PVC难改弱势格局信心略恢复甲醇步入盘整期2011期货产品创新领跑者系列访谈 大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上，其实这是非常偏颇的。成功的投资不但需要正确的市场分析，而且需要正确的风险管理和正确的心理控制。三者之间心理控制是最重要的，其次是风险管理，再次才是分析技能，即所谓的3M系统（Mind、Money、Market）。如果用一个比方来形容，对市场的判断在投资行为的重要性中只占1%而已，被大多数投资人忽略的东西，才是投资行为中的决定性因素。市场分析是管理的前提，只有从正确的市场分析出发，才能建立起具有正期望值的交易系统，风险管理只有在正期望值的交易系统下才能发挥其最大效用，而心理控制正是两者的联系桥梁和纽带。一个人如果心理素质不好，则往往会偏离正确的市场分析方法，以主观愿望代替客观分析，也常常会背离风险管理的基本原则。 投资人若想在效率市场持续稳定的赢利，必须成功的解决两大问题： 1、如何在高度随机的价格波动中寻找非随机的部分； 2、如何有效的控制自身的心理弱点，使之不致影响自己的理性决策。很多投资家的实践都证明，交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。 大多数投资者在进入市场的时候，对市场的认识没有系统的观点。很多投资人根据对市场的某种认识，就片面的承认或否认一种交易思路的可行性，其实他们不知道，要想客观的评价一种交易方法，就要确认该方法在统计概率意义上的有效性。无论是随机还是非随机的价格波动中不具备统计意义有效性的部分，只能给投资人以局部获胜的机会而没有长期稳定获胜的可能。而交易系统的设计和评价方式可以帮助投资者有效的克服对方法认识的盲目性和片面性。 交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险。实践证明，不使用交易系统的投资人，难以准确而系统的控制风险。没有交易系统做指导时，投资人很难定量评估每次进场交易的风险，并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。而交易系统的使用，可以明确的告诉投资人每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损、预期连续赢利次数、预期连续亏损次数等，这些都是投资风险管理的重要参数。 帮助投资人有效的克服心理弱点，可能是交易系统的最大功用。交易系统使交易决策的过程更加程序化、公开化、理性化。投资人可以从由情绪支配的处于模糊状态的选择过程转变为定量的数值化的选择过程，即单纯判定信号系统的反映以及执行信号所代表的决策。 交易系统几个核心内涵 1、心态核心。 在交易系统没有提出可交易各股时期，心态如何摆正，并且做到行与心合一，是交易系统能够发挥系统交易的首要条件。如果，一套很好的交易系统，但心态急躁，无法忍耐空仓或者视那些持续飚升但不知道如何控制风险才为合理而又强行介入，那么，作为脱离交易系统控制，导致的失败，就不能归咎于交易系统程序失败，是心态失败导致了交易失败。因此，偶认为，心态是最重要的，心态决定交易系统的成败。 2、得失核心。 不同的资金起点，有不同的得失。如100万与3万，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握100万的个体，其将收益目标降低到年50%，其收益高于3万翻倍许多，其心理要求和技术要求就会大幅度的降低。因此，导致了不同的交易系系统性质，100万的个体很有可能看重中线交易系统，3万的个体很有可能看重短线交易。 3、技术核心。 市场获利模式就三种，超跌反弹、高抛低吸、强势追高。 1、超跌反弹，超，超到什么程度必反？弹，弹到什么程度必跌？ 2、高抛低吸，高，高到什么程度为高？低，低到什么程度为低？吸，吸是一次还是多次？ 3、强势追高，强，什么时期可以追，什么时期不能追？追，高到什么程度还可以追？ 超跌反弹 不同的人有不同的分析基点，那么，定义这个超，就可以采用历史统计来实现。例如，高点下降超过60%，并且在形态、成交量分布等等技术，都达到适当，那么，这个超，就是必反的定义。历史统计应该成功率非常高才对，如果，还是很低，那么，这个就不是超。 高抛低吸 偶认为，从形式上，它应该是某种通道的产物，达到通道的上轨，抛出，达到通道的下轨，低吸(在你的系统中有使用布林线进行操作，但必须分析整个趋势处在什么状态，如果处在整理趋势之中是很可行的一种技术分析指标，但如果明显处在一个上升或下降的趋势之中，那么使用趋势线与通道线是明智的选择——当然在整理趋势中也适用，这样避免使用布林线等摆动指数所发出的模糊或错误信号）。通道的下轨永远都都在K线之下，出现小概率在之上，应该是抄底系统信号。通道的上轨永远都在K线之上，出现小概率在之下，应该是逃顶系统信号。——与布林线有同曲异工之妙。 强势追高 当指数形成中级行情的时候，才追高，这种是比较安全的。也可以在下降通道中追高，但这要取决于历史统计，实际上，强势追高是一种不理性的操作手法。在追高的选股时期，可以肯定手中有资金，行情在上涨，这部分资金踏空，那么，如果有上面两种交易系统，就不存在踏空。只存在速度上的不同。 4、控制核心 在交易系统出现信号时期，因为必然存在不确定性，就需要资金管理来将不确定性（偶称为风险）降到最大可控程度，这个并不是技术交易系统的内容。假设，一个可以达到70%成功率的技术交易系统，如果加入资金管理，可以提升到80%，那么，这个技术交易系统的成功率就是80%，而不是70%。 5、跟踪核心 在交易系统出现信号时期，并交易介入。后市趋势跟踪系统是否有转市的可能存在，如果存在，即立刻止赢。因此，好的交易系统，还应该有一个配套的好的趋势跟踪系统存在，以决定趋势的终结，以便于，让利润奔跑。 6、空仓核心 当交易系统没有信号时期，是否能够达到空仓所需要的心理素质，这也是交易系统成败的重大问题。 由此，可以清晰看到，技术交易系统只是交易系统的一个部分，而不是全部。当技术交易系统出现信号时期，并不是系统在做决策，实际上是人在综合做出行为决策。一份好的交易系统，包含了心态、技术、要求、忍耐、控制等等。所以，交易系统是综合分析系统。来解决在正确的时机、选择正确对象、进行正确的行为的决策系统。 自己的交易系统。 1、交易流程图及注意事项。 2、资金管理及应对事项。 3、指数顶底分析方法。 4、交易系统复利统计。（以控制空仓心态） 5、交易系统信号分布。（以控制等待心态） 建立交易系统总体流程步骤一：『明确交易系统的依据』； 建立交易系统的依据就是：『在市博弈总体不确定性的大环境下，要发现和分离出价格运动的确定性因素』，也就是要建立自己的『科学交易观和正确交易方法论』； 建立交易系统总体流程步骤二：『构造交易系统』； A）要明确交易系统的目的：『克服人性弱点，便于知行合一』； B）要明确交易系统的特性：『整体性和明确性』； C）交易系统随时间和证券市场外部环境变化，『本身要能够修改和进行参数调整』； D）交易系统的一些基本子系统：『行情判断、板块动向、风险管理、人性控制』； 建立交易系统总体流程步骤三：『检验交易系统』 A）检验交易系统包括：『统计检验、外推检验和实战检验』； B）要考虑交易成本； C）要考虑建仓资金量大小造成的回波效应； D）要考虑小概率事件（统计学上的胖尾）对交易系统的影响； 建立交易系统总体流程步骤四：『执行交易系统』； A）日常操作主观要服从客观，『交易有依据、欲望要消除』； B）模拟操作不可少，即使不交易，依然要『仔细看盘、仔细复盘、揣摩多空主力的思路、勤动脑多实践』，最终做到『正确地知行合一』 系统交易，即按照一套交易系统进行交易。系统交易者的时间和精力主要放在交易系统的开发中。市场中，对于采用趋势型策略的系统交易者来说，成功开发一套交易系统的要素及其重要性比重，不妨设计大致如下：范围，10%；买点，5%；卖点，10%；止损，20%；资金管理，40%；对系统的理解、洞察、应变与创新，15%。可见，资金管理是最重要的要素。在系统交易中，资金管理主要体现在以下三个层次上： 当然，不管是指标公式、交易公式，还是交易系统，其生命都源于交易策略。交易策略是根据对市场的基本原理和运行的非随机性特征及规律性进行深入研究后制订的作战原则和总体思路。我们经常见到很多大资金管理人和操盘手并不去编什么公式，他们之所以成功，就是因为对交易策略有系统而深入的掌握。当然，如果有了好的软件，他们把自己的策略放进公式里，也会省下不少的时间和精力。不过凡事均有利弊，过于机械则会损害洞察力、创造力和应变能力。 一个交易系统的形成除了有市场普遍性具有的特点外，也应有每个人个人的性格特点，对于即日交易（秒——小时）、短线（小时与天）、中线（周与月）、长线（月与年）不同交易方式的人（其中已含有个人的操作特点）也应有所不同，对于不同的市场（股票、期货、期权、价差交易、权证、基金、债券(资讯,行情)、外汇等）在交易系统中各子项的偏重点也应有所不同，就是使用的技术分析系统参数也应做充分的调整。交易策略也应有主次之分从而使整个交易系统很明确。不谈交易之前的分析策略，从交易一开始，交易系统最终要牢牢把握的就是三点（一个买点与二个卖点——止益目标点与风险控制点），从而在不明确的市场中以概率的方式获胜（截短扬长）从而获取总的利润。 【独家稿件声明】凡注明 “和讯网”来源之作品（文字、图片、图表）， 未经和讯网授权，任何媒体和个人不得全部或者部分转载。
B. 股票程序化交易 有哪些软件
程序化交易系统是指将设计人员交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后，并将交易策略系统化。当趋势确立时，系统发出多空讯号锁定市场中的价量模式，并且有效掌握价格变化的趋势，让投资人不论在上涨或下跌的市场行情中，都能轻松抓住趋势波段，进而赚取波段获利。程序化交易的操作方式不求绩效第一、不求赚取夸张利润，只求长期稳健的获利，于市场中成长并达到财富累积的复利效果。经过长时期操作，年获利率可保持在一定水准之上。 一句话：极其开放模型(策略)的设计、风险动态管理技术、误差矫正反馈检验准确率、快捷的下单速度。这四项组成了整个程序化交易系统。 1． 将交易模式系统化：程序化交易的买卖决策完全决定于系统化、制度化的逻辑判断规则，透过电脑的辅助，将各种讯息转化为程序语言，藉由电脑来代替人为发出买卖讯号，再根据系统使用者发出的委托方式，执行下单程序。 2． 克服人性的四大心理障碍：排除人为情感因素，用电脑取代人性，消除交易时人性的恐惧、贪婪、迟疑及赌性等四大情绪因子。3． 确保交易方法的一致性：严守既定的操作纪律及交易的基本原则，透过电脑将既定的操作规范、获利以及风险管理等条件写成程序语言，依程序发出进出场买卖的讯号。 目前国内期货市场程序化交易软件很普遍，效果很不错。股票市场没听说过有类似的软件，反正程序化交易在日后肯定是一个大趋势。要用就早用，第一个吃螃蟹的总是好赚钱，不是吗。
C. 关于股票操作程序化的问题 我想在通达信交易软件内自己编程选股 从初学者学起（是电脑编程方面的）
编程不难，难的是能设计出稳定盈利的程序。先学习通达信里的编程吧，很简单的。我也是非计算机专业的，在大三时花了半学期就摸透了。你如果认真学习，一周内就能掌握了。没有什么技术含量。股票软件程序化交易不太现实，目前好像没有券商不支持。期货程序化交易一般是用文华财经。
从学会到精通一个月左右。编程不难，难在编出稳定盈利的程序。
先看一下里面的函数，都有介绍的。网上有很多教程。很好编的，没有C语言那么复杂。
有问题可以继续追问
D. 散户如何做量化交易
量化交易是指投资者将交易策略的逻辑与参数经过电脑程序运算后，将交易策略系统化，然后通过电脑自动下单来完成交易。
在量化交易过程中，散户可以这样做：
1、根据个股的历史数据，进行多因子选股，比如，把市盈率、市净率、市销率等作为选股标准，选出一些价值被低估，或者处于合理区域的个股。
2、顺势交易，即在上涨的趋势中买入，在下跌的趋势中卖出。
3、进行合理的仓位管理，即采取漏斗形仓位管理法、矩形仓位管理法、金字塔形仓位管理法等，好应对个股后期的风险。
4、再根据个股的历史走势，寻找个股的支撑位和压力位，把它们作为止损、止盈点，即在压力位置，且获得收益的时候及时卖出；在跌破支撑位时，且股票亏损的时候及时卖出股票，避免更大的损失。
E. 什么是量化投资如何做到程序化交易
所谓量化投资是将投资环节标准化的交易方式，主要包括选股、买入、卖出三个环节，而真正的量化投资是完全自动化交易，不需要人为参与，投资者只要监管程序是否正常运行，参数设置是否合理，指标选择是否在既定目标范围内。
首先确定自己的投资理念，是价值投资或是趋势投资，如果是价值投资，你要通过什么指标来确定这个价值是高还是低，同样趋势投资也要找到判断趋势的指标，不管是技术的还是财务的，都要是明确的指标，可以量化的。
其次还要有配套的交易策略，交易策略是根据投资理念的再细化的过程，包括买卖的时机，买卖的数量，仓位的安排等。市场上主要的量化策略有：多因子选股策略、相对价值对冲策略、网格交易策略、事件驱动策略、指数增强策略、日内回转交易策略、行业轮动策略、趋势投资策略以及多策略等。
在确定了指标和数量之后，再进行量化建模，将以上过程变成机器语言，也就是程序化，比如趋势投资确定KDJ日线金叉买入，死叉卖出，数量为总资产的10%，就可以通过这些条件写进程序。
最后，对编好的程序进行验证修改，量化交易软件有文华财经、蜗牛股票量化分析软件、方正证券量化交易平台等。
因此量化交易的门槛也是很高的，因为具备编程的能力投资者就寥寥无几，何况其核心并不在编程，而是对投资的理解，如何取舍相关指标，将其组合成新，打磨成无锋的重剑。
量化交易的优势是不言而喻的：自动程序化，不受情绪干扰；劣势也是明显的：无法做到灵活变通，因此现实投资中可以综合运用，在选股环节可以一半借助系统，在交易环节可以完全交给机器，投资人可以真正从盘面中解脱出来，专注于投资的本职工作：选择、研究、思考。
对于普通投资者来说，可以不懂编程，确定标准通过系统选股，然后只需要确定买入卖出的明确指标即可，最后盘后跟踪行情，盘前委托交易，到达则下单，不到不动。