『壹』 什么是高频交易高频交易有多快
股票市场在社会上常被称为恐惧和贪婪的指数。在股票市场上，算法已经开始显示不带任何情感地不懈追求决策目标的优势。股票市场的电脑化进程始于电子交易所取代公开叫价。这不仅带来了前所未有的透明度，而且使更广泛的信息获取成为可能。计算机化的下一波浪潮来自于贸易领域的互联网。计算机以民主的方式向全球每一个人提供实时信息，不受任何歧视，并让交易员可以直接下单。计算机取代了系统中的中间人，为最终消费者提供了真实和直接的访问。
现在，计算机正逐渐从股票市场的推动者和促进者转变为决策者。在取代了经纪人的必要性之后，计算机正使传统的投资顾问变得毫无用处。股票市场通常被称为社会中恐惧和贪婪的指标。算法已经开始显示了在股市中没有任何情绪的情况下不断追求决策目标进行投资的优势。人工智能的本质就是用人类智慧包裹着的一个计算机程序。算法是由人类设计的简单规则，用于一遍又一遍地执行任务。缺乏情感和重复执行相同任务的能力是最终的胜利。
计算机正从股票市场上单纯的推动者和推动者转变为决策者。计算机正让传统的投资顾问变得毫无用处。算法可以执行的许多日常任务，并协助做出决策。如今的算法可以阅读财务报告，在互联网上搜索任何相关信息，分析社交媒体上的任何迹象，并做出公正的决定。这个交易的分支叫做算法交易。由于算法是由人类智能驱动的，它们有规律地进化。就像在交易大厅里，许多经纪商为了达到合适的价格而相互竞争一样，如今许多算法也在相互竞争。
高频交易(High Frequency Trading, HFT)是算法交易(Algorithmic Trading)的一个分支，在算法交易中，买卖决策非常迅速。高频交易对买卖双方的有效匹配起着至关重要的作用。在高频交易中，每隔几秒钟只有少量的交易，高频交易的利润通常非常小，因为仓位很快被平仓，而且仓位只保留几秒钟。算法使交易发生的次数最大化。例如，在一个高频算法中，一只股票的交易量可以达到交易量的10%，并且可以执行数千笔交易。高频交易运行在统计模型上，赢的几率通常大于输的几率。高频交易本质上是风险较低的，因为小的仓位和相对非常短的开放时间。
你眨一下眼镜需要300到400毫秒的时间。就在这一眨眼的功夫，几个订单就可能在你眼皮底下完成。
当有人下订单买入或卖出股票时，交易台会处理该订单并将其发送到不同的市场以完成该订单。这些订单是必须从一个点到另一个点的信息。由于市场的实际距离各不相同，因此某些市场可能会在几毫秒内看到订单。
举个例子，现在有人在芝加哥市场上以低于1美分的价格出售股票。在芝加哥市场购买该股票，然后立即在纽约出售它，可以为那些先做这件事的人带来快速的利润。
如果小张可以在每秒中交易10000次，每个交易盈利0.0001美元。那就相当于每秒小张就赚了1美元，每分钟60美元，仅需一小时就可获得3600美元。
由于高频交易可以在不到一毫秒的时间内完成，如果你能在别人面前看到这个订单，那么你就可以在别人反应过来之前比别人少花1美分买到这单，并且卖掉。这样的操作基本上是100%能盈利的。换句话说，如果能将传输信息所需的时间减少毫秒，就有可能会带来数百万的利润。
其中一条最重要的一条金融信息传输路线是从芝加哥到纽约。我们将用这个来作为讨论的案例，也将解释为什么近几年有数亿美元的投资用来减少信息在两个金融中心之间信息来回移动所需的时间。
150多年来，买卖的订单都通过铜缆传输，铜缆一般都沿着铁路线，因此蜿蜒曲折。消息从芝加哥到纽约来回传输2000英里需要0.25秒。当光纤电缆最终在20世纪80年代出现时，信息可以通过光而不是电来传播，当然，这种信息要快得多。我们现在大部分信息都是通过光缆传播的。通过光束，芝加哥到纽约的往返路径只需要14.5毫秒。与铜缆相比，这是非常大的进步。
但是，如果我们要让这条道路更短，并摆脱所有的光缆线路的上曲折线路带来的时间上的浪费呢？
纽约到芝加哥之间的直线距离是720英里。当然，这是不可能的，因为为了做到这一点，你必须穿过其他人的财产和湖泊。但是差不多五年前，一家名为Spread Networks LLC的公司花费了大约3亿美元，为了节省从纽约到芝加哥的线路中的175英里（约281千米），使总往返时间从14.5毫秒减少到13.1毫秒。
想象一下，花费3亿美元只是为了减少1.4毫秒。
很明显，每毫秒都很重要，所以公司开始寻找更快地发送信息的方式也就不足为奇了。但是什么比通过光缆的光速更快？事实证明，玻璃光纤的光速比通过空气的光速要慢得多。
光是一种电磁波，可以在真空中以每秒300000公里的速度行进，并且几乎可以快速通过空气。然而，即使是最清晰的玻璃，光也只能以每秒20万公里的速度行进。简单来说，光纤需要1.5纳秒（0.0000015毫秒）才能通过一英尺光纤，但只需1纳秒（0.000001毫秒）即可在空气中移动一英尺。
根据这个知识，各个公司开始向微波发射器投入数百万美元，在金融市场数据中心之间建立微波链。这些微波发射器意味着从纽约到芝加哥的往返现在可以减少到8.5毫秒。
但即使这还不够。
现在有几家公司开始使用毫米波，这种波提供更短的波长，并且可以传输比标准微波传输更多的信息。相比之下，近五年前花费3亿美元的光纤网络可能不再适用于高频交易。
如今，公司仍在努力创造减少两大金融中心之间每一毫秒的可能性。根据光速，纽约和芝加哥之间发送信息的理论限制为7.96毫秒。让我们看看谁先到达那里。
2014年3月，作者迈克尔·刘易斯(Michael Lewis)出版了一本名为《闪电男孩》(Flash Boys)的书，书中谈到高频交易公司对市场的负面影响。加拿大金融服务业高管布拉德•胜山(Brad Katsuyama)积极宣传这本书的意识形态。这本书只强调了一种观点，而故意忽略了另一种。
就像硬币的两面一样，高频交易的争论也有两面。一方面是迈克尔•刘易斯(Michael Lewis)和布拉德•胜山(Brad Katsuyama)所展示的高频交易的“魔鬼”的一面，另一方面是推动市场走向繁荣和流动性的高频交易的“天使”的一面。迈克尔•刘易斯本人也承认，高频交易为市场提供了更多流动性，降低了交易费用，并导致市场趋紧和范围扩大。
『贰』 股票交易手续费，交易频繁会增加么，为什么有人说交易多了不值当
股票交易的费用是以交易额为基数收取的。
费用分两部分：
1.印花税。单边征收（卖出征收，买入不收）税率0.1%（卖出交易额为基数）
1.佣金（券商收取）。双边征收，税率0.03%-0.05%（每笔交易最低收5元）
截图是我过去两天的一部分交易。费用肯定不少，但扣除费用还是能有1000元的收益。
『叁』 股票高频交易能赚钱吗
股票高频交易能赚钱，虽然交易频率对赚钱是重要因素、有一定影响，但不是首要因素、不具有决定性影响；当然熊市快进快出、及时止赢、以免在坐过山车、能提升赚钱的概率；但在牛市拿不住股票筹码，往往会抓了芝麻丢了西瓜。。。
『肆』 如果降低交易频率，那炒股获得的收益会降低吗
严格来说，降低交易频率不一定会让炒股获得的收益降低，这是因为降低交易频率不一定会影响到炒股收益，更何况降低交易频率能减少股民的交易成本。
综上所述，降低交易频率与股票收益降低之间并没有什么太大的联系，毕竟降低交易频率不一定会影响到炒股收益。
『伍』 股指期货高频交易，盈利100元/手能挣钱吗就是能否打赢手续费
期指当前点位在2300点附近，那么一手期指的交易金额为2300*300=69万元。期指当前较低的手续费率为万分之0.4，那么一手交易单向手续费为27.60元，双向为55.20元。如果有100元的盈利，去掉手续费后还剩下44.80元的净利。
期货的炒作方式与股市十分相似，但又有十分明显的区别。
一、以小搏大 股票是全额交易，即有多少钱只能买多少股票，而期货是保证金制，即只需缴纳成交额的5%至10%，就可进行100%的交易。比如投资者有一万元，只能买一万元的股票，而投资期货按10%的保证金计算，就可以签订（买卖）10万元的商品期货合约，这就是以小搏大，节省了资金。
二、双向交易 股票是单向交易，只能先买股票，才能卖出；而期货即可以先买进也可以先卖出，这就是双向交易，熊市也可以赚钱。
三、期货交易的一般是大宗商品，基本面较透明，签订（买卖）的合约数量理论上是无限的，走势较平稳，不易操纵。股票的数量是有限的，基本面不透明，容易受到恶庄家操纵。
四、期货的涨跌幅较小，一般是3%-6%，单方向连续三个停板时，交易所可以安排想止损的客户平仓。股票的涨跌停板的幅度是10%，有连续10几个跌停板出不来的时候。
五、 期货由于实行保证金制、追加保证金制和到期强行平仓的限制，从而使其更具有高收益、高风险的特点。如果满仓操作，期货可以使你一夜暴富，也可能使你顷刻间赔光（爆仓），所以风险很大，但是可以控制（持仓量），投资者要慎重投资，切记不能满仓操作。做股票基本没有赔光的。
六.期货是T+0交易,每天可以交易数个来回,建仓后，马上就可以平仓。手续费比股票低(约万分之一至万分之五，一般当天平仓免手续费).股票是T+1交易，当天买入的只能第二个交易日抛出，买卖手续费约为成交额的千分之八。
『陆』 股票每天收益怎么计算的
首先你的成本包括买卖需要支出的手续费和税，目前，一般证券公司的网络交易手续费会低一些，电话委托和柜台委托基本是一样的，目前0.2%，它是根据交易的成交金额计算的。
1、某股票，其成交价格是10元／股，你买到了1000股，那么你需要交的手续费是1000*10*0.2%＝20元；第二天股价上涨了，你以10.5元卖出，那么你要交的手续费为1000*10.5*0.2%＝21元（同样不包括印花税）。
2、交易时还要交印花税，目前是0.1%，计算方法同手续费。也就是说，你买入是实际交的总金额是10030元，而你卖时实际得到的总金额是10500－31.5＝10468.5元，这样你的净收入就是438.5元。另外还有些小的成本，譬如上海每千股交易手1元的过户费等。
3、在明确了所有的交易费用后，计算交易的收益就是：收益＝（卖出的收入-卖出交纳的交易费用和税金等）-（买入的本金＋交易的手续费税等费用）。
4、所谓买入、卖出的收入、本金，就是你的买、卖单位价格乘以买卖的股数。当然在公司分红的时候，还要加上分到你手的实际收入。
(6)股票日内高频交易收益相关扩展阅读：
普通股股东按其所持有股份比例享有以下基本权利：
（1）公司决策参与权。普通股股东有权参与股东大会，并有建议权、表决权和选举权，也可以委托他人代表其行使其股东权利。
（2）利润分配权。普通股股东有权从公司利润分配中得到股息。普通股的股息是不固定的，由公司赢利状况及其分配政策决定。普通股股东必须在优先股股东取得固定股息之后才有权享受股息分配权。
（3）优先认股权。如果公司需要扩张而增发普通股股票时，现有普通股股东有权按其持股比例，以低于市价的某一特定价格优先购买一定数量的新发行股票，从而保持其对企业所有权的原有比例。
（4）剩余资产分配权。当公司破产或清算时，若公司的资产在偿还欠债后还有剩余，其剩余部分按先优先股股东、后普通股股东的顺序进行分配。
『柒』 什么是股票高频交易高频交易好吗
即指交易频率只有几毫秒的高频交易操作员。高频交易稳稳的把价差赚到了手，而且整过过程可能只有几毫秒的时间。
个人投资者要买某一只股票的时候输入了一个买入指令，这个指令传达到美国第三大股票交易所BATS。几乎同一时间，高频交易员就能获取这一指令（这就相当于交易员已经确切地知道了你的交易计划），并抢在个人投资者之前买入这只股票。几毫秒之后，高频交易员再将这一股票加价卖给个人投资者。
任何拥有股票的人都是高频交易者这种手段的受害者，交易员们能够得知投资者将要买入那只股票，并利用先进的技术先于投资者买入这些股票，然后紧接着把这些股票以更高的价格卖给投资者。
『捌』 股指期货高频交易的特征有哪些
股指期货高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，而这种交易一般又有哪些特征呢?下面是我整理的一些关于股指期货高频交易的特征的相关资料。供你参考。
股指期货高频交易的特征
1、高频交易都是由计算机自动完成的程序化交易;
2、高频交易的交易量巨大;
3、高频交易的持仓时间很短，日内交易次数很多;
4、高频交易每笔收益率很低，但是总体收益稳定。
股指期货高频交易的优势
1.交易次数更多，而每笔交易的平均盈利较小。
2.对于长期投资组合来说，高频交易策略是一种很好的分散投资工具。
3.从运营的角度来看，全自动交易方式能够节约人力成本，并且减少因人为的犹豫或者情绪而造成的失误。
4.节约操作成本，并且给社会带来很多好处，如提高市场效率、增加流动性、促进计算机技术创新、稳定市场体系。
股指期货高频交易的策略
高频交易在美国，高频率的贸易公司代表今天2%的约20,000经营公司，但交易量约占73%的股权。高频交易是定量交易即投资组合持有期短的特点。有四个主要类别的高频交易策略：市场的决策基于订单流，市场决策的数据信息的基础上打勾，事件套利和统计套利。
所有的投资组合分配决定是由计算机定量模型。高频率的交易策略的成功在很大程度上是由他们的能力，同时处理大量信息驱动，一些常人不能做交易。
市场庄家是高频率的交易策略，涉及凌驾于现行市场价格或购买限价盘(或出价低于现价)一限价出售(或优惠)，以受惠于买入及卖出一套蔓延。自动交易台，这是花旗集团在2007年7月购买，一直是活跃市场的制造商，外汇约占纽约股市6%的总量在两个纳斯达克和。
统计套利
另一种策略设置高频交易是经典套利策略可能涉及的范围等几个证券利率平价在外汇市场的关系赋予外国货币之间的价格计价债券的国内债券，一，现货价格货币和价格的远期合约的货币。如果有足够的市场价格从模型中所隐含的不同，以支付交易成本，然后四个交易，可保证无风险的利润。高频类似套戥交易允许使用更复杂，涉及许多超过4证券模式。在塔布集团估计，每年的总延时套利策略目前的低利润超过210亿美元。
统计套利的战略已经制定了一系列决定，使交易的基础上作出的偏差从统计学的关系。像市场庄家策略，统计套利可以适用于所有资产类别。
低延时交易
高频交易是经常混淆低延时交易，使用计算机在几毫秒内执行，或“行业具有极低延迟”在该行业的行话。低延时交易是高度超低延迟网络的依赖性。他们的算法利润提供信息，如竞争性招标，并提供到他们比竞争对手更快微秒。
低延时交易的速度revolutionary in advance已导致need为公司具有即时时间，同位trading平台，以得益于高频率的战略实施。战略是不断改变，以反映市场的细微变化以及打击造成威胁的战略的逆向工程竞争者。
还有一个非常强大的压力不断增加新功能或改进某一特定算法，如client具体的修改和enhancing变化的各种性能(regarding基准交易表现，以及为贸易firm或许多其他的实现range cost减少)。这是由于算法交易策略的演变性质——它们必须能够适应和贸易智能，无论市场条件，这涉及足够的灵活性，能够承受巨大的市场情景阵列。因此，从企业的重大收入净额的比例是花费在研发系统D这些自主交易。
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