❶ 投资股市，应该分析哪方面。
（l）不可偿还性。股票是一种无偿还期限的有价证券，投资者认购了股票后，就不能再要求退股，只能到二级市场卖给第三者。股票的转让只意味着公司股东的改变，并不减少公司资本。从期限上看，只要公司存在，它所发行的股票就存在，股票的期限等于公司存续的期限。
（2）参与性。股东有权出席股东大会，选举公司董事会，参与公司重大决策。股票持有者的投资意志和享有的经济利益，通常是通过行使股东参与权来实现的。
股东参与公司决策的权利大小，取决于其所持有的股份的多少.从实践中看，只要股东持有的股票数量达到左右决策结果所需的实际多数时，就能掌握公司的决策控制权。
❷ 如何用量化的方法判断股票价格高点
量化有很多，每一种量化的方式都是不一样的，而且成功率高的量化指标。
1、多因子选股是最经典的选股方法，该方法采用采用一系列的因子（比如市盈率PE）作为选股标准，满足这些因子的股票被买入，不满足的被卖出。
2、风格轮动选股是利用市场风格特征进行投资，市场在某个时刻偏好大盘股，某个时刻偏好小盘股，如果发现市场切换偏好的规律，并在风格转换的初期介入，就可能获得较大的收益。
3、行业轮动选股是由于经济周期的的原因，有些行业启动后会有其他行业跟随启动，通过发现这些跟随规律，我们可以在前者启动后买入后者获得更高的收益，不同的宏观经济阶段和货币政策下，都可能产生不同特征的行业轮动特点。
4、资金流选股是利用资金的流向来判断股票走势。
等还有一些............
❸ 五步量化法包含哪些步骤
五步量化法包含的步骤：
1、量化选股：量化选股就是采用数量的方法判断某个公司是否值得买入的行为。根据某个方法，如果该公司满足了该方法的条件，则放入股票池，如果不满足，则从股票池中剔除。量化选股的方法有很多种，总的来说，可以分为公司估值法、趋势法和资金法三大类。
2、量化择时：股市的可预测性问题与有效市场假说密切相关。如果有效市场理论或有效市场假说成立，股票价格充分反映了所有相关的信息，价格变化服从随机游走，股票价格的预测则毫无意义。
众多的研究发现我国股市的指数收益中，存在经典线性相关之外的非线性相关，从而拒绝了随机游走的假设，指出股价的波动不是完全随机的，它貌似随机、杂乱，但在其复杂表面的背后，却隐藏着确定性的机制，因此存在可预测成分。
3、股指期货套利：股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限，不同类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为，股指期货套利主要分为期现套利和跨期套利两种。
4、商品期货套利：商品期货套利盈利的逻辑原理是相关商品在不同地点、不同时间对应都有一个合理的价格差价。由于价格的波动性，价格差价经常出现不合理。不合理必然要回到合理。不合理回到合理的这部分价格区间就是盈利区间。
5、统计套利：有别于无风险套利，统计套利是利用证券价格的历史统计规律进行套利，是一种风险套利，其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否继续存在。
❹ 如何去衡量一只股票的价值
股票“内在价值”研究
价值投资就是在一家公司的市场价格相对于它的内在价值大打折扣时买入其股份.内在价值是一个非常重要的概念,它为评估投资和企业的相对吸引力提供了唯一的逻辑手段.内在价值在理论上的定义很简单:它是一家企业在其余下的寿命史中可以产生的现金的折现值.
虽然内在价值的理论定义非常简单也非常明确,但要精确或甚至大概的计算一家公司的内在价值都是很困难的:
(1)“一家企业在其余下的寿命史中可以产生的现金”本身就是一个难以琢磨的概念,这完全依赖于对公司未来的预期其本身就充满了不确定性,以这个未来充满了不确定性的现金流为基础而形成的判断有多大的可性度呢?
(2)影响折现值的另一个重要因素就是折现率,在不同的时点、征对不同的投资人会有相差悬殊的选择---这也是一个不确定的因素.
股票价格总是变化莫测的,而股票的内在价值似乎也是变化莫测的?
如果不能解决对所谓内在价值的评估问题,那么价值投资的理论基础又何在呢?
我曾追随着前辈大师们的足迹企图对此问题的困惑寻求突破但收获寥寥无几.翻尽所有关于芭菲特的书籍及伯克希尔·哈萨维公司大量的年报资料,虽然关于“内在价值”的字眼随处可见,但他却从未告诉我们该如何去计算它. 芭菲特最主要的合伙人查利·芒格还曾耐人寻味的说过这样的话:芭菲特常常提到现金流量但我却从未看到他做过什么计算;对此芭菲特解释说:一切的数字与资料都存在于他的脑子里,若某些投资需要经过复杂的运算(文章来源：股市马经 http://www.goomj.com)那它就不值得投资.看来要指望芭老来帮助我们解决内在价值的评估问题是没希望了.虽然也曾有人建立过计算公司内在价值或实质价值的完美公式,但却无法为公式里的变量提供准确的数据,它除了能满足理论家的个人偏好外毫无实际意义.
关于内在价值的评估始终是一个模糊的问题,但以芭老为代表的前辈大师们还是提供了一些“定性”的评估指标:
(1)没有公式能计算公司的真正价值,唯一的方法是彻底的了解这家公司;
(2)应该去偏爱那些产生现金而非消化现金的公司(不需一再投入大量现金却能持续产生稳定现金流);
(3)目标公司就是以一个合理的价格买进一家容易了解且其未来5年10年乃至20年的获利很稳定的公司;
(4)…………………………………………….
即便如此,面对“内在价值”我们依然一筹莫展
也许“内在价值”是个个性性的东西,对它的评估一半取决于其本身另一半则取决于评估它的投资者.
也许正是因为如此,芭老从不明确他自己的计算方式以免形成误导,况且芭老本人也不能保证他的计算方式是正确的更不能保证是唯一正确的.在芭老的意识里“内在价值”也始终是个模糊的大概值.比如他曾在其年报中透露:如果两个对伯克希尔·哈萨维公司都能熟悉的投资者对其“内在价值”进行评估那么差异应该不会到10%.
显然所谓的模糊性就是不确定性就是风险,对此芭老们有他们的应对之道----“安全空间”:它的内涵就是投资的目标不仅仅是价值而是被低估的价值. 市场价格相对于它的内在价值(一个模糊值)大打折扣的公司才有吸引力,简而言之这个被加大的折扣就是安全空间,它让我们在对内在价值的评估中如果犯错误也不会有重大的损失.
而关于“安全空间”正是我下一篇要重点分析与探讨的概念………………
在价值投资的理论体系中有几个核心概念:
(1)安全空间(安全边际)
(2)内在价值
(3)特许经营权
而这几个概念都有点”说不清道不明”的感觉,以事实为依据的最理性的价值投资却是建立在一些模模糊糊的或无法量化的概念基础上,想起来真是匪议所思.
可以确定的是:“内在价值”是无法精确量化的!
这市场那么多聪明人,否则早该有人因此而拿到诺贝尔奖了
对价值投资者来说如果无法对“内在价值”的内涵做更深入的分析那么价值投资的合理性将遭受质疑,因为在“内在价值”无法量化的情况下所谓的高估或低估怎么会有说服力呢?虽然“安全空间”的概念对此缺陷做出了弥补........
对”内在价值”量化，进入误区就无可避免了。价值的东西是个“很人心”的玩意儿，非精确科学。据说，2000年美国股灾中有2位(文章来源：股市马经 http://www.goomj.com)诺贝尔经济学获得者壮烈了。在某一点上、某一时刻，某一公司的价值只有一个！但真正接近‘真理’的就是最大的赢家！由于时空的变换，价值也是动态的，但我们要做的是把握”价值运动的趋势”.老芭这方面肯定比其他人看得准、深、远、透！归根结底，价值博弈！
所以，投资是艺术又是科学，是高度的‘边缘’科学。
我个人觉得如果普通股的价格低到能保证稳定的获得每年12％以上的收益率，即8倍的市盈率，那么这只股票对绝大多数人都是非常有价值的。但首要前提是稳定，如公共事业类的或是基础非常庞大抗打击的大企业。
当然，这只股票此时会显得很恐怖，那就得看大家的眼光了。
我倒觉得，对“内在价值”的把握是属于“第六感觉”的东西，是理性中的感性，因此很难用语言表达出来．
“内在价值”说玄也不玄。
“一家企业在其余下的寿命史中可以产生的现金”其实就是折现现金流之和的概念。包含三个要素：
1、每年的现金流的金额；
2、折现率；
3、年限
之所以不玄就是可以理论上用公式可以很明确的定义；之所以玄就是这三个数都没法确定，工夫就在这里。
一粒钻石的价值都因人因时因地不同,何况资产呢?更何况资产只是公司的一个成分呢?一切都是相对,评价,估价和定价更是如此.
SOSME你也是一带宗师，我拜师先。
股票本来就没有价值，只是符号一个
若大家要研究内在价值的话，我想目前大家可对钢铁类股票加以对照，也许能加强价值投资的信心。
因为它们目前的市场价格相对于它的内在价值已经大打折扣了！
我觉得内在价值的评定，关键在一个折现率，这个数值应该是个经验值吧？
一切的数字与资料都存在于他的脑子里,若某些投资需要经过复杂的运算那它就不值得投资
----“安全空间”:它的内涵就是投资的目标不仅仅是价值而是被低估的价值. 市场价格相对于它的内在价值(一个模糊值)大打折扣的公司才有吸引力,简而言之这个被加大的折扣就是安全空间,它让我们在对内在价值的评估中如果犯错误也不会有重大的损失.
一、基本面系列指标
1、安全边际（叠加），名称来自巴菲特的安全边际概念，股价处于五根线所划分出的不同位置时风险不同，庄家的炒做策略不同，我们的操作思路也应该不同。
2、均衡定价（叠加），包括两个指标，黄线是基本均衡定价，就是安全边际中的中线，用基本面数据计算。白线是技术均衡，由成本均线等技术指标计算。基本均衡是股票的稳态，技术均衡是亚稳态。
3、安全极限，测量股价偏离基本均衡定价的程度，股价达到安全边际上紫线时，安全极限100，理论上超过这根线的股票不到15%，达到上兰线时安全极限170，超过的股票不到5%。
4、投资价值（叠加），包括两个指标。黄线是投资价值，用每股收益除以利率；蓝线是保守投资价值（暂定名），综合了净资产和收益两个因素，比较稳定，一般也比较低。
5、壳价格（叠加），只考虑股票作为炒做筹码的价值。
6、博弈理性度，大盘指标，市场总体偏离均衡定价的程度。随着股市走向成熟，该值应逐渐接近100，现在在65左右。
7、平均市盈率，大盘指标，较目前报刊上公布的数据算法更科学，计算中包括了亏损股并加上同期银行一年期存款利率倒数作为参考。
8、平均市净率，大盘指标，市净率是股价和每股净资产之比。
提供一个我自己计算内在价值的案例:
贵州茅台的价值(或价值区域)是多少?
资产的价值（内在价值）是由该资产为所有者带来的可分配现金流的现值决定的,这一结论得到理论界的广泛认同,我也将以此为基础来计算茅台的价值区间。(文章来源：股市马经 http://www.goomj.com)计算现值或内在价值的标准方法是从估计现在及未来合理年度（5年或10年或更长）的相关现金流开始的，然后选择与资产风险相匹配的资本成本率，有了这两个数据就可以计算每年现金流的现值，把这些现值汇总就可得到合理年度之前所有现金流的现值。
远期现金流的传统处理方法提出了终端价值的概念：假设5年或10年后现金流永远按固定比例增长的基础上计算得到，在这一假设(文章来源：股市马经 http://www.goomj.com)下5年或10年后现金流现值等于随后一个年度预测的现金流乘以一个乘数，这个乘数等于1除以资本成本率与固定增长率之间的差额。例如我们预计的资本成本率为8%，固定增长率为5%，那么乘数为1/（8%-3%）=20。把终端价值折算到现在再加上之前年度的现金流现值就得到了内在价值。
我们假设2003年的收益是4.2亿(为了简化处理过程,再根据茅台的现金流状态,假设可分配现金流与净收益相同),2004年由于有产量与价格的双重提升增长假设为25%,随后2005年-2008年每年增长15%,2009年以后假设将以3%固定收益率增长,贴现因子=1/(1+R)T其中R=8%(资本成本率)、T是年份数，现在我们就可以计算内在价值了：
年度 收益 贴现因子 现值
2004 5.25亿 0.93 4.88亿
2005 6.04亿 0.86 5.19亿
2006 6.95亿 0.79 5.49亿
2007 7.99亿 0.74 5.91亿
2008 9.19亿 0.68 6.25亿
2009将以3%固定收益率增长,2009年的收益为9.19*1.03=9.47亿,终端价值为9.47*1/（8%-3%）=189.40亿,再对其进行贴现189.40*0.63=119.32亿.
现在可以计算出内在价值=4.88+5.19+5.49+5.91+6.25+119.32=147.04亿
如果假设前提变化,计算的结果将会有很大的出入,特别是终端价值是一个最大的变量(因为其在总现值中是最主要的组成部分)比如:
（1）如果假设2009年以后以2%固定收益率增长,那么终端价值现值是99.43亿、内在价值是127.15亿；
（2）如果假设2009年以后固定收益率增长为0,那么终端价值现值是74.58亿、内在价值是102.30亿；
如果2004--2008的增长率不能达到15%，或2009年以后固定收益率增长是负数变化就更多了；
如果达到wjmonk君的乐观预期，那么内在价值将在200--300亿以上；
如果资本成本率增大将降低内在价值，具体算法同上。
目前茅台的市值=28.00元/股*3.025亿股=84.70亿
做为保守起见以上面计算的较低数102.30亿为内在价值点,那么折扣率在17%左右,安全边际其实很一般.
结论:28.00元/股的贵州茅台不仅有投资价值,而且其价值还存在一点的低估,如有更低价值得介入.
再对上面关于用“现值法”计算“内在价值”的问题进行几点说明:
（1）“现值法”虽然是计算“内在价值”最具逻辑性的方法，但理论上的正确未必能够在实践中提供准确的内在价值模型，代数计算的准确性与影响模型变量的不确定性之间存在矛盾。计算中那些对未来估计的增长率到底有(文章来源：股市马经 http://www.goomj.com)多大的把握，公司是否会在某一年面临更剧烈的竞争、技术挑战、原料成本高涨或其它可能导致现金流变化的问题，利润率和必需的投资水平是估计现金流的基础，它们的远期数值同样难以预测。
（2）不可靠性问题是在确定内在价值过程中进行现值分析所固有的问题，对今后几年的现金流进行准确的预测是不可能的，随着时间的推移准确性还会降低，而且现值定价法所依赖的信息--操作变量的参考值--通常也是不可知的。
虽然有这么多的缺陷，但我们的前辈大师们已经解决了这些问题：
（A）安全边际：对各类参数及估计值尽量做保守的处理；
（B）选择那些易于了解或在自己的专业范围内的公司做为分析对象，芭老说他不投资看不懂的公司或结构复杂的公司可能就是基于此吧；
（C）选择那些收入稳定、可预期程度较高、经过经济周期的考验、特别是具有特许经营权的对象做为分析与投资的对象。就我来说只有如同茅台这类公司才适合用“现值法”来计算“内在价值”，否则用于其它公司准确性将大为降低。
❺ 股票交易的量价关系
量，指的是一支股票的单位时间的成交量，有日成交量，月成交量，年成交量等；价，指的是一支股票的价格，以收盘价为准，还有开盘价，最高价，最低价。一支股票价格的涨跌与其成交量大小之间存在一定的内在关系。更具体的关系说明，建议您可以在广发证券开户后，咨询持牌投资顾问。
❻ 股票量化是什么意思
所谓量化交易，是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，同时利用计算机技术从庞大的历史数据中海选出能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
量化选股就是利用数量化的方法选择股票组合，期望该股票组合能够获得超越基准收益率的投资行为，研究表明，板块、行业轮动在机构投资者的交易中最为获利的盈利模式是基于行业层面进行周期性和防御性的轮动配置，这也是机构投资者最普遍采用的策略。此外，周期性股票在扩张性货币政策时期表现较好，而在紧缩环境下则支持非周期性行业。行业收益差在扩张性政策和紧缩性政策下具有显著的差异。
拓展资料:
一、量化交易特点
1、纪律性。根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差，且可跟踪。
2、系统性。具体表现为“三多”。一是多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型；二是多角度，定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；三是多数据，即对海量数据的处理。
3、套利思想。定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。
4、概率取胜。一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用；二是依靠组合资产取胜，而不是单个资产取胜。
二、量化交易潜在风险
1、历史数据的完整性。行情数据不完整可能导致模型与行情数据不匹配。行情数据自身风格转换，也可能导致模型失败，如交易流动性，价格波动幅度，价格波动频率等，而这一点是量化交易难以克服的。
2、模型设计中没有考虑仓位和资金配置，没有安全的风险评估和预防措施，可能导致资金、仓位和模型的不匹配，而发生爆仓现象。
3、网络中断，硬件故障也可能对量化交易产生影响。
4、同质模型产生竞争交易现象导致的风险。
5、单一投资品种导致的不可预测风险。
❼ 如何用移动平均线来量化股票价位
1、买点信号：股价经过较长时间下跌进入了横盘整理状态后，成交量会非常小，5日均量线和10日均量线形成粘合状态，每日的成交量大部分时间在5日均量和10日均量之下。在这种前提下，如出现日成交量小幅温和放大，上穿5日均量线和10日均量线，随后又引起5日均量线上穿10日均量线，形成5日均量线和10日均量线的黄金交叉形态，此种形象出现，将是较好的买入信号。
2、卖点信号：当股价连续上涨，成交量不能继续再创新高，反而低于5日均量线和10日均量线时，5日均量线和10日均量线在高位开口缩小，并进一步形成死亡交叉时，是较好的出货点。卖出点的选择应注意：有时5日均量线和10日均量线在高位开口缩小，股价就已开始下跌：有时要等到完全形成死亡交叉时才开始下跌。
3、持股信号：当某股股价开始一轮升势，成交量经常呈一种逐步放大的态势，此时成交量在5日均量和10日均量之上运动，说明资金还在继续进入这只股票，此时股价将会呈现一种大涨小回的走势，此种情况通常应该持股。
4、在一个三浪上升和一个五浪上升的行情中，5日均量线和10日均量线在三和五浪给出的死亡交叉信号较为可靠。
5、在一段上升行情中，5日均量线和10日均量线形成死亡交叉，和前一次5日均量线和10日均量线的死亡交叉产生背离时，出货信号将更为可靠。
6、使用5日均量线和10日均量线在高位产生死亡交叉出货，此种方法特别适合一些股价连续上涨，成交量连续放大，流通盘中盘以上的庄股，是一个做强势股出货的指标。
7、以均量线作为进出标准，不适合于成交量不能连续放大的弱势股和冷门股。
8、卖出方法不适合于流通股本小、筹码锁定极好，被庄家控盘的单边上升股。均量线反映市场成交的主要趋向，是市场的本质属性。强势股、庄股、大牛股所以能连续上涨，和市场主力收集筹码的成本有着极密切的关系。而均量线恰好能量化庄家的平均成本和平均持仓量的大小，并进行有效的监控。也是能发现主力庄家动向，及时跟进强势股、庄股、大牛股的有效指标。
❽ 什么是股票量化交易
什么是量化投资？
简单来讲，量化投资就是利用计算机科技并采用一定的数学模型去践行投资理念、实现投资策略的过程。
传统的投资方法主要有基本面分析法和技术分析法两种，与它们不同的是，量化投资主要依靠数据和模型来寻找投资标的和投资策略。
主要有哪些量化投资策略呢？
第一，也是最重要的一类策略：量化选股
量化选股就是采用数量的方法判断某家公司是否值得买入的行为。根据某种方法，如果该公司满足了该方法的条件，则放入股票池；如果不满足，则从股票池中剔除。量化选股的方法有很多种，总的来说，可以分为公司估值法、趋势法和资金法三大类。
公司估值法通过比较公司估值法得出的公司理论股票价格与市场价格的差异，判断股票的市场价格是否被高估或者低估，从而寻找出价值被低估或被高估的股票。这种就是基本面量化。
趋势法就是根据市场表现，如强势、弱势、盘整等不同的形态，做出对应的投资行为的方法。可以追随趋势，也可以进行反转操作等。这种就是技术面量化。
资金法的本质思想是追随市场主力资金的方向，如果资金流入，则应该伴随着价格上涨；如果资金流出，则应该伴随着价格下跌。资金法本质上是一种跟风策略，追随主流热点，从而期望在短时间内获得超额收益。这种是交易行为量化。
通过量化方法选出来的股票，通过不断的轮换，就可以获得超额收益。
第二类策略是：量化择时
传统的有效市场假认为金融市场是不可预测的，价格充分反映了所有相关的信息，价格变化服从随机游走，对金融产品价格的预测将毫无意义。
但是随着计算机技术、混沌、分形理论的发展，众多研究发现，股价的波动不是完全随机的，它貌似随机、杂乱，但在其复杂表面的背后，却隐藏着确定性的机制，因而存在可预测成分。例如利用一种叫 Hurst 指数的工具，可以在较大的时间刻度上判断出大盘的高点和低点。
根据量化择时的策略判断，可以进行大盘的高抛低吸，例如熊市底部抄底，牛市顶部抛顶。
第三类策略是：对冲套利
对冲套利就是利用两个相关性比较高的品种，同时进行做多和做空的操作的一种交易策略，当两个品种的价差偏差超过了合理区间，存在较大的概率回归，这是对冲套利策略的理论逻辑。
举个例子，工商银行和建设银行的股价往往同涨通跌，因此如果当工商银行涨的时候，可以卖出工商银行，买入建设银行。当两者价差回复正常的时候，卖出建设银行，再买入工商银行。这样来回的操作，可以获得一个超越牛熊的收益。
目前国内资本市场可以进行的对冲套利策略包括：期现套利、跨期套利、跨品种套利、跨市场套利、ETF 套利、分级基金套利等。
例如 2018 年 10 月，因为在 2015 年在股灾中，大量进行 ETF 交易的几个私募基金，给证监会重罚，其中东海恒信给罚款 2 亿多，他们就是利用 EFT 套利的策略，在 2013 到 2015 年期间，盈利超过 10 亿。
有了对冲套利策略，无论是熊市还是牛市，都可以获得比较稳健的收益。
第四类策略是：期权套利
期权套利交易是指同时买进卖出同一相关期货，但不同敲定价格或不同到期月份的看涨或看跌期权合约，希望在日后对冲交易部位或履约时获利的交易。
期权套利的交易策略和方式多种多样，有多种相关期权交易的组合。特别是期权的高杠杆特征，使得在 2018 年的熊市中，有不少优秀的交易员依然可以获得超过 50% 的收益率。
第五类策略是：资产配置
学术界有一个公认的结论，投资中真正赚钱的关键是资产配置，而不是具体的交易。通过对主要的大基金的绩效归因可以得出结论，90% 的收益来自于正确的资产配置，也就说，选择市场比交易更加重要。
量化投资管理将传统投资组合理论与量化分析技术结合，极大地丰富了资产配置的内涵，形成了现代资产配置理论的基本框架。
❾ 股票里面的量化是什么意思
股票里面的量化指的是用先进的数学模型代替主观判断，然后从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的情况以制定策略，随后用数量模型验证及固化这些规律和策略。此外，量化交易是指利用统计学，数学，计算机技术和现代的金融理论，来辅助投资者更好地盈利。
拓展资料
一、常见的十大量化投资策略
01、海龟交易策略
海龟交易策略是一套非常完整的趋势跟随型的自动化交易策略。这个复杂的策略在入场条件、仓位控制、资金管理、止损止盈等各个环节，都进行了详细的设计，这基本上可以作为复杂交易策略设计和开发的模板。
02、阿尔法策略
阿尔法的概念来自于二十世纪中叶，经过学者的统计，当时约75%的股票型基金经理构建的投资组合无法跑赢根据市值大小构建的简单组合或是指数，属于传统的基本面分析策略。
在期指市场上做空，在股票市场上构建拟合300指数的成份股，赚取其中的价差，这种被动型的套利就是贝塔套利。
03、多因子选股
多因子模型是量化选股中最重要的一类模型，基本思想是找到某些和收益率最相关的指标，并根据该指标，构建一个股票组合，期望该组合在未来的一段时间跑赢或跑输指数。如果跑赢，则可以做多该组合，同时做空期指，赚取正向阿尔法收益；如果是跑输，则可以组多期指，融券做空该组合，赚取反向阿尔法收益。多因子模型的关键是找到因子与收益率之间的关联性。
04、双均线策略
双均线策略，通过建立m天移动平均线，n天移动平均线，则两条均线必有交点。若m>n，n天平均线“上穿越”m天均线则为买入点，反之为卖出点。该策略基于不同天数均线的交叉点，抓住股票的强势和弱势时刻，进行交易。
双均线策略中，如果两根均线的周期接近，比如5日线，10日线，这种非常容易缠绕，不停的产生买点卖点，会有大量的无效交易，交易费用很高。如果两根均线的周期差距较大，比如5日线，60日线，这种交易周期很长，趋势性已经不明显了，趋势转变以后很长时间才会出现买卖点。也就是说可能会造成很大的亏损。所以两个参数选择的很重要，趋势性越强的品种，均线策略越有效。
05、行业轮动
行业轮动是利用市场趋势获利的一种主动交易策略其本质是利用不同投资品种强势时间的错位对行业品种进行切换以达到投资收益最大化的目的。
06、跨品种套利
跨品种套利指的是利用两种不同的、但相关联的指数期货产品之间的价差进行交易。这两种指数之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨品种套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的股指期货合约。主要有相关商品间套利和原料与成品之间套利。
跨品种套利的主要作用一是帮助扭曲的市场价格回复到正常水平；二是增强市场的流动性。
07、指数增强
增强型指数投资由于不同基金管理人描述其指数增强型产品的投资目的不尽相同，增强型指数投资并无统一模式，唯一共同点在于他们都希望能够提供高于标的指数回报水平的投资业绩。为使指数化投资名副其实，基金经理试图尽可能保持标的指数的各种特征。
08、网格交易
网格交易是利用市场震荡行情获利的一种主动交易策略，其本质是利用投资标的在一段震荡行情中价格在网格区间内的反复运动以进行加仓减仓的操作以达到投资收益最大化的目的。通俗点讲就是根据建立不同数量，不同大小的网格，在突破网格的时候建仓，回归网格的时候减仓，力求能够捕捉到价格的震荡变化趋势，达到盈利的目的。
09、跨期套利
跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是股指期货的跨期套利（Calendar Spread Arbitrage）即为在同一交易所进行同一指数、但不同交割月份的套利活动。
10、高频交易策略
高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，比如，某种证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。这种交易的速度如此之快，以至于有些交易机构将自己的“服务器群组”安置到了离交易所的计算机很近的地方，以缩短交易指令通过光缆以光速旅行的距离。（该策略源码模板暂无）