Ⅰ k公司原持有甲乙丙三种
计算原证劵组合的β系数;
（2）判断原证劵组合的收益率达到多少时,
Ⅱ 某公司持有甲 乙 丙 三种股票构成的证券组合，他们的β系数分别为2.0 1.5 0.5
（1）计算原证券组合的β系数 βP=∑xiβi=60%×2.0+30%×1.5+10%×0.5=1.7 （2）计算原证券组合的风险收益率 Rp=βP×（Km-RF）=1.7×（14%-10%）=6.8% 原证券组合的必要收益率＝10%＋6.8%＝16.8% 只有原证券组合的收益率达到或者超过16.8%，投资者才会愿意投资。 （3）计算新证券组合的β系数和风险收益率 βP=∑xiβi=20%×2.0+30%×1.5+50%×0.5=1.1 新证券组合的风险收益率： RP=βP×（Km-RF）=1.1×（14%-10%）=4.4% 新证券组合的必要收益率＝10%＋4.4%＝14.4% 只有新证券组合的收益率达到或者超过14.4%，投资者才会愿意投资
Ⅲ 财务管理问题
长期借款成本=5%*（1-40%）=3%
债券成本=500*8%*（1-40%）/(600*(1-4%))=4.17%
普通股成本=（500*10%/（800*（1-5%）））+6%=12.58%
留存收益成本=250*10%/（800/500）*250+6%=12.25%
综合资金成本=3%*(200/(200+600+800+400))+4.17%*(600/(200+600+800+400))+12.58%*(800/(200+600+800+400))+12.25%*(400/(200+600+800+400))=9.03%
Ⅳ 某投资者持有由甲,乙,丙,三种
综合β系数=20%*1.2 + 30%*0.8 + 50%*1.8
=1.38
Ⅳ 某公司持有价值为150万元的股票，是由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，它们的β系数分别为2.0,
E甲=0.1+2*（0.15-0.1）=0.2
E乙=0.1+1*0.05=0.15
E丙=0.1+0.5*0.05=0.125
Pe=0.2*0.7+0.15*0.2+0.125*0.1=0.1825=18.25%
P=18.25%*150w=27.275W
综上组合回报率：18.25%
风险报酬额（不知道是不是风险溢价risk premium），如果是风险溢价那么就是150W*（0.15-0.1）=7.5W
总投资报酬额:27.275W
Ⅵ 1、ABC公司持有甲、乙、丙三家公司的股票所组成的投资组合，他们的β系数分别为2.0、1.3、0.7，他们的投
1.该投资组合各股票的投资比例分别为：60%、30%、10%。
则该投资组合的贝塔系数=60%*2+30%*1.3+10%*0.7=1.66
故此该组合的预期收益率=7%+1.66*(12%-7%)=15.3%
2(1)由于该债券每年付息一次，且买入价为平价，故此到期收益率等于债券票面利率，即15%。
(2)2003年1月1日该债券的投资价值=1000*15%/(1+10%)+1000*(1+15%)/(1+10%)^2=1086.78元
注意：此时该债券剩余时间只有两年，实际上是计算剩余时间的现金流现值。
(3)设债券到期收益率为X%，依题意有以下式子：
1000*15%/(1+X%)+1000*15%/(1+X%)^2+1000*(1+15%)/(1+X%)^3=940
解得，X%=17.75%，故此债券到期收益率为17.75%。
(4)由于市场收益率为10%，而债券票面利率是15%，票面利率高于市场收益率情况下，该债券的投资价值应该在面值以上，由于债券市价低于面值，在不考虑其他因素情况下，故此是愿意购买该债券。
Ⅶ 公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，他们的β系数分别为2.5，1.5和0.5，他们在证券组合中所占的
β=2.5*40％+1.5*40％+0.5*20％=1.7
风险报酬率=β（rm-rf）=1.7(14％-10％)=0.068
必要收益率=无风险报酬率+风险报酬率=0.168
Ⅷ 不懂的问题
（1）、根据β系数比较三种股票的投资风险大小？
答：我们假定整个市场的β系数为1，β系数越大，风险越大，即：2.0>1>0.5
（2）、试确定这种证券组合投资组合的β系数及风险报酬率？
答：这种投资组合的β系数是甲乙丙β系数的加权平均数，即：2×60%+1×30%+0.5×10%=1.55
风险报酬率=β系数×风险溢价率=1.55×（14%-10%）=6.2%
（3）、确定该投资组合的预期效益率？
答:预期的收益率=无风险收益率+风险报酬率=10%+6.2%=16.2%
回答完毕！
Ⅸ 某公司持有甲乙丙三终股票构成的证券组合，三种股票的系数分别是2.0、1.3和0.7，他们的投资额分别是60万、
不知道有没有算错哈
（1）用CAPM:
R=无风险利率+系数*（市场收益-无风险利率）
算出每个股票的收益：
甲
：
R=0.05+
2（0.1-0.05）=0.15
乙：
R=0.05+1.3(0.1-.0.05)
=
0.115
丙：R=0.05+0.7（0.1-0.05）=0.085
组合的收益率就是按权重来算吧
（6/10）
*0.15
+（3/10)*0.115+(1/10)*0.085=0.133
（2）预期收益率只是把权重换一下（1/10）
*0.15
+（3/10)*0.115+(6/10)*0.085=0.1005
风险收益率是什么？
Ⅹ 上市公司财务分析计算题
(1)预期收益率=无风险收益率+风险收益率=无风险利率+（股票平均收益率-无风险利率）*贝塔系数
甲预期收益率=5%+（10%-5%）*2=15%
乙预期收益率=5%+（10%-5%）*1.3=11.5%
丙预期收益率=5%+（10%-5%）*0.7=8.5%
证券组合预期收益率=15%*60/100+11.5%*30/100+8.5%*10/100=13.3%
（2）甲风险收益率=（10%-5%）*2=10%
乙风险收益率=（10%-5%）*1.3=6.5%
丙风险收益率=（10%-5%）*0.7=3.5%
风险收益率=10%*10/100+6.5%*30/100+3.5%*60/100=5.05%
预期收益率=5%+5.05%=10.05%