Ⅰ 怎麼計算期權的收益和損失
1、期權未到期，期權的利潤就是將持有的期權賣出可得的期權費和之間買入期權支出的期權費之間的差額。
2、期權到期，如果行權，就是行權價格和市場價格之間的差價所得的收益和期初買入期權所支付的成本的差額。如果不行權，損失期權費。
賣出期權：
1、期權未到期，期權的利潤是將持有的期權從市場上買回所需支付的期權費和之前賣出期權所得期權費的差額。
2、期權到期，如果交易對手要求行權，行權價格和市場價之間的差價產生的虧損和之前賣出期權所得的期權費之和是客戶的總盈虧。如果無需行權，客戶收益就是期權費。
Ⅱ 期權的計算
期權是指投資者擁有在特定時期以某種價格購買某種資產（包括投票）的權利。一般而言，在期權市場上有兩種期權形式，一種是歐式期權，一種是美式期權。前者是指能在到期日執行的期權，後者是指在到期日之前任何一天均能執行的期權。目前，世界上最普遍使用的定價模式稱為布萊克－斯科爾斯（Black－Scholes）（1973）歐式期權定價模式。雖然這個公式最初是在商標期權上使用，但現在同樣用於其他期權。需要說明的是，這個公式只能用於計算看漲期權（Call Option）的價格，它的具體表示如下：
式中，S為即期價格（Spot Price）；E為期權的協定價格（Exercise Price or Strike Price）；C（E）為期權在規定協定價格情況下的期權價格，即期權費（Premium）；e為自然對數的底的近似值2.71828；t為到期日以前的剩餘時間，用年表示；ln（1＋R）為復利計算的自然對數值，其中R是單利年利率，用小數表示；ln為自然對數；δ為即期價格的波動幅度；N（d）為對於給定變數d，服從平均值為0，標准差為1的標准正態分布N（0，1）的概率。這個公式的計算最好能使用計算機的程序。由於波動率δ可以通過歷史數據進行，這樣我們就可以算出無風險利率為R時的不支付紅利股票歐式看漲期權的價格。對歐式看跌期權或美式期權而言，可以通過上述公式的變形而求得。
Ⅲ 簡單期權計算
（x-94）×100＝（x-99.7）×2000，解這個方程
x是股票價格，盈虧平衡點