❶ vix恐慌指數是什麼意思
vix恐慌指數是芝加哥期權期貨交易所所推出的一個指數，它的目的是對即將發生的崩盤提出預警。 通過該指數，人們可以了解市場對未來30天市場波動性的預期 (因為在波動率發生之前，所以只有對市場的期待值)。 由於VIX通常用來評估未來風險，因此這個波動率指數也被人們稱為恐慌指數。
1、由於VIX通常用來評估未來風險，因此這個波動率指數也被人們稱為恐慌指數。近期隨著美股的大跌，這一指數已經是連續翻倍了，所以它已經成為市場上的避風港。恐慌指數的走勢基本上和市場上個股的走勢相反，當它越高的時候，那就意味著投資人預期未來指數波動將加劇。反之，當它開始走弱的時候，這也表示投資人預期未來指數波動將趨緩，指數也將陷入下跌盤整期。它的上漲反應了絕大多數投資者對未來的看法，即它越漲，那麼市場大跌就越嚴重。總的來說，恐慌指數vix和它名字所代表的意思基本是一致的。它的上漲往往都是和市場有著密切的關系，即整體走勢和市場相反，而且市場越恐慌，它就越能漲。
2、盡管VIX指數通常被稱為"恐慌指數"，但較高的VIX值並不代表熊市。相反，VIX指數是衡量市場波動的方向，包括正向變化。實際中，當投資者預期有大幅度正向波動時，他們並不願意賣出上漲的看漲期權除非他們因此得到很大一筆額外費用。期權買方只有在預期有大幅度上漲時才會願意付出很大一筆費用購買期權。當市場認為上漲和下跌的可能性差不多時，賣出任何一種期權帶給賣方損失的風險都是一樣的。高的VIX指數代表投資者認為市場會有很劇烈的波動，包括正向和反向的。VIX指數的最高值出現在當投資者預期市場很可能會出現很大波動。只有當投資者認為既不會有較大的下跌風險或較大的上漲可能時，VIX指數才會低。
❷ 股市恐慌指數是什麼
恐慌指數通常是指芝加哥期權交易所的VIX指數。從名字上看，波動指數是衡量市場波動的指標，而這個波動可以用“恐慌”來形容，那麼這個波動意味著什麼呢？
波動率不僅代表了市場上大多數人對未來指數變動的看法，也代表了市場上大多數人的心理變化。波動性就如同恐慌二字，波動越大，就讓越來越多的人害怕不安，市場交易的波動性就會增大。目標達成時，波動性將恢復平穩。自從恐慌指數出現以來，經濟危機期間曾多次暴漲，特別是在經濟危機期間，股市急劇下跌，這是1998年亞洲金融危機期間的第二個最高點，2008年第二次抵押貸款危機期間達到了歷史最高點。
❸ 恐慌指數vix是什麼
VIX全名是芝加哥期權交易所波動率指數(Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，用以衡量S&P 500指數未來30日的預期年化波動率，通常可使用S&P 500指數的近月及鄰月認購/認沽期權價格計算得出。2015年6月26日，上海證券交易所發布了中國自己的VIX指數——中國波指(iVIX)，編制方法與VIX相似。
拓展資料：
VIX 指數 (Volatility Index) 即「波動率指數」，也被人們稱為「恐慌指數」(fear index，或investor fear gauge)。是由芝加哥期權交易所【Chicago Board Options Exchange (CBOE)】在 1993 年推出，用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度測量未來三十天市場預期心理的變化情形。 VIX 指數每日計算，根據傳統的SPX指數期權價格和其隱含波動率的水準計算的，計算方法十分復雜。因為VIX指數可以衡量市場情緒，評估未來風險，市場也稱它為「恐慌指數」，了解VIX指數與標普500指數呈相反表現的原因是很重要的。
VIX指數在熊市環境有上行的傾向，在牛市則傾向下跌或維持穩定。這是因為VIX指數是根據隱含波動率計算的，在長期看漲的股市中，其隱含波動率低。 當期權需求強勁時，隱含波動率就會上升，這通常發生在標普500指數下跌的期間；看漲的投資者會迅速為其投資組合買入看跌期權。 當標普500指數走高時，期權的需求下降，VIX指數受此影響下行。但近幾年VIX指數從一項衡量市場波動性的指標變成一項可以通過期貨、股票和期權交易所交易的資產類別，而交易VIX指數期貨本身將令其波動加劇。
看出標普500指數和VIX指數之間存在著強烈的負相關關系。股市暴跌導致VIX指數飆升。在過去10年中，兩者的負相關性超過-70%。 投資者可以用VIX指數識別市場的變化，尤其是VIX交投在底部的時候。當股市逐步走高時，VIX指數將逐漸下行至整固狀態，此時VIX指數處於非常低的水準，因投資者認為沒必要通過期權對沖來減少損失，暗示市場處於自滿的狀態；但是這種狀態可以持續很長的時間，所以用VIX指數處於低位作為賣出信號基本無效。 然而，當標普500指數下跌時，投資者會迅速買入看跌期權，推高了VIX指數。一般而言，當市場下跌時投資者往往會反應過度，因此VIX指數被稱為恐慌晴雨表。
❹ 什麼是股票指數期權
股票指數期權是在股票指數期貨合約的基礎上產生的。期權購買者付給期權的出售方一筆期權費，以取得在未來某個時間或該時間之前，以某種價格水平，即股指水平買進或賣出某種股票指數合約的選擇權。
第一份普通股指期權合約於1983年3月在芝加哥期權交易所出現。該期權的標的物是標准·普爾100種股票指數。
隨後，美國證券交易所和紐約證券交易所迅速引進了指數期權交易。指數期權以普通股股價指數作為標的，其價值決定於作為標的的股價指數的價值及其變化。
股票指數期權大致可以分為三種類型：
第一種指數模擬整個股市的運行變化。
第二種按某個特定行業的股票表現作為指數基礎。
第三種則依據某個外國股市的運行變 化作為指數制定的基礎。
❺ 怎樣查詢道瓊斯恐慌指數1到10
VIX指數是芝加哥期權交易所市場波動率指數的交易代碼，常見於衡量標准普爾500指數期權的隱含波動性。通常被稱為「恐慌指數」或「恐慌指標」，它是了解市場對未來30天市場波動性預期的一種衡量方法。
可在英為財情查看恐慌指數詳情。
❻ 東方財富怎麼看恐慌指數vix
看恐慌指數就是注意看股票的上漲與下降的拋物線，處於低點就是會恐慌指數較大。VIX通常用來評估未來風險，這個波動率指數也被人們稱為恐慌指數。近期隨著美股的大跌，這一指數已經是連續翻倍了，所以它已經成為市場上的避風港。 恐慌指數的走勢基本上和市場上個股的走勢相反，當它越高的時候，那就意味著投資人預期未來指數波動將加劇。
反之，當它開始走弱的時候，這也表示投資人預期未來指數波動將趨緩，指數也將陷入下跌盤整期。它的上漲反應了絕大多數投資者對未來的看法，即它越漲，那麼市場大跌就越嚴重。 總的來說，恐慌指數vix和它名字所代表的意思基本是一致的。它的上漲往往都是和市場有著密切的關系，即整體走勢和市場相反，而且市場越恐慌，它就越能漲。
拓展資料：
一、什麼是恐慌指數
VIX全名是芝加哥期權交易所波動率指數(Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，用以衡量S&P 500指數未來30日的預期年化波動率，通常可使用S&P 500指數的近月及鄰月認購/認沽期權價格計算得出。2015年6月26日，上海證券交易所發布了中國自己的VIX指數——中國波指(iVIX)，編制方法與VIX相似。VIX基於期權的隱含波動率編制而成，在期權交易中，隱含波動率通常代表著對市場未來風險程度的預期，因此VIX往往被看作是領先市場的風向標。一個高VIX的市場往往意味著恐慌情緒的蔓延，故在海外VIX也被戲稱為「恐慌性指數」。
二、可以用基於VIX的金融產品來對沖股市風險嗎
1、VIX指數本身是不能交易的。但是有VIX期權和VIX期貨可供交易員使用。ETF興起後，便出現了VXX和UVXY這兩個看多VIX的ETF，和XIV這個做空VIX的ETF。
2、在這里要注意的是，很多投資人因為市場大跌常常伴隨著VIX指數大漲，因此常常選用VXX或UVXY 作為做空或者對沖的工具。在大多數情況下這個策略並沒有問題，但投資者必須明確一點就是，波動率的上升通常是市場對於將來有某種強烈的不確定性。
3、一旦不確定性獲得確認，即使市場繼續下跌(當然幅度不是很巨大)，做多VIX不能很完美的實現做空市場的目標。也就是說，VXX， UVXY只是在市場開始最慘烈的那一跌的時候具有非常有爆發力的做空作用。如果大盤持續下跌，VIX卻沒不一定會出現太大的漲幅。
❼ A股恐慌指數vix在哪裡看
華爾街見聞，或者英為才情能看到。
VIX指數（Chicago Board Options Exchange Volatility Index，芝加哥期權交易所波動率指數），又稱市場恐慌指數，用於反映標普500指數期貨的波動率，衡量未來30年市場的預期波動率天。它通常用於評估未來的風險。因此，它也被稱為恐慌指數。
VIX指數雖然反映了未來30天的波動程度，但以年化百分比表示，出現在正態分布的概率中。例如，如果 VIX 指數為 15，則表示預期年波動率為 15%，因此未來 30 天預期波動率的標准差為 4.33%，即標普 500 指數的概率為30天內在正負4.33%以內波動的概率為68%（正態分布正負一個標准差覆蓋的概率為68%，正負兩個標准差覆蓋的概率為95%）。換句話說，30 天後，標准普爾 500 指數最多有 68% 的機會在 4.33% 以內上漲或下跌。 VIX 指數本身不能交易。但是，交易者可以使用 VIX 期權和 VIX 期貨。 ETF上漲後，出現看好VIX的vxx和uvxy ETF。那麼ETF空頭VIX是XIV。
這里需要注意的是，很多投資者經常選擇vxx或uvxy作為做空或對沖工具，因為市場的大幅下跌往往伴隨著VIX的大幅上漲。在大多數情況下，這種策略不是問題。但是，在選擇這些工具之前，必須明確的是，波動性的上升通常是市場對未來的強烈不確定性。一旦確定了不確定性，即使市場繼續下跌（當然幅度不是很大），做多VIX也無法完美達到做空市場的目標。換句話說，vxx和uvxy在市場最悲慘的下跌開始時具有非常爆炸性的賣空效應，僅此而已。這也解釋了我們經常看到的一個問題：為什麼市場下跌了，而VIX卻沒有上漲多少。 此外，vxx 和 uvxy 兩個 ETF 有一個天然的缺陷。他們跟蹤 VIX 短期期貨的趨勢。期貨有到期日。當它們到期時，它們必須翻轉。過去一年，VIX基本上徘徊在歷史低點。因此，不斷的翻轉會導致 vxx 和 uvxy 的恆定值磨損。