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股票質押式回購交易的利息及違約金

發布時間: 2025-04-12 03:33:39

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2. 股票質押回購的違約處置成交確認內容包括哪些東西

違約處置成交確認內容包括:成交編號、申報編號、成交日期和時間、違約處置交易代碼、合同編號、融入方證券賬號及其指定交易單元號、融出方證券賬號及其指定交易單元號、初始交易日或是補充質押日、初始交易成交編號或補充質押成交編號、標的證券代碼、標的證券數量等。

3. 證券交易所質押式回購有什麼樣的清算與交收

證券交易所質押式回購交易涉及清算與交收的過程。這一過程分為初始清算交收和到期清算交收兩階段。在初始清算交收階段,中國結算公司在收市後,根據結算備付金賬戶分戶規定,將結算參與人當日回購成交應收、應付資金與當日其他資金數據合並清算,得出結算參與人凈應收或凈應付資金余額。若結算參與人自營結算備付金賬戶凈應付款,則應履行相應資金交收義務。

到期清算交收階段發生在回購交易到期日,中國結算公司根據到期購回金額合並清算其他資金數據,計算出結算參與人凈應收或凈應付資金余額。在此階段,結算參與人需確保資金到位,以完成清算。

質押券管理是回購交易中的重要環節。融資方需在質押庫中存放足額債券作為質押。融資方通過交易系統向中國結算公司申報提交質押券,與中國結算公司建立質押關系。質押券在回購交易存續期間作為擔保,確保交易的順利進行。

違約處理是針對質押券不足的情況。若質押券欠庫,中國結算公司在日終暫不交付或從資金交收賬戶中扣劃相應資金。若次日仍未補充申報或補充申報後賬戶仍欠質押券,將從交易日起向該融資方收取違約金。

標准券折算率和融資額度計算是質押式回購交易的另一關鍵要素。標准券折算率是指單位債券可折成的標准券金額與面值的比率,這一比率的計算和公布對於確定交易資金需求和風險控制至關重要。