① 三重濾網交易系統
3月2日
回答：想清楚自己是哪種類型的交易者?趨勢性還是反趨勢型（技術型）？趨勢型是捉大趨勢但成功率低，日線級別成功率更低，可能被反復打臉。
趨勢型：道的層面，日線或周線級別。反趨勢型：術的層面，3-5分鍾級別。
一個好的系統，可以用在1、3、5、10、30、60、日線、周線等任何級別上。
3月3日
三重濾網交易系統
時間：主周期。先建立更大周期（長期）的交易視角（5倍），再建立更小周期（短期）的交族前易視角（5倍）。比如：
中長線交易系統：周線段擾（長期）←日線（中期）→60分鍾線（短期）兆燃清。
短線交易系統：日線（長期）←60分鍾線（中期）→10分鍾線（短期）
第一重濾網：順大勢。先決定趨勢，看周線或250日年線，看是否適合做多，擇機找買點。選擇站上年線上方、離年線不太遠、拐頭向上的股票放入自選池。趨勢穩定。
第二重濾網：逆小勢。運用擺動指標KDJ（RSI），KD金叉，K小於20或D小於30；趨勢指標3日或5日均線上穿10日均線。
買進時機：分批建倉
1、KDJ金叉：反應最快。
2、均線：穩。20日均線拐頭向上，站上就買入。
3、macd:金叉買入。
第三重濾網：
條件單，前高上方一檔。買入掛單技巧：K線最高點上一檔，第2日過了就買，金叉K線最低點設為止損位。精細操作，前高壓力位時，趨勢交易者不走，認賠。
② 以交易為生作者簡介
亞歷山大·埃爾德，這位非凡的人物，曾經是一位普通的醫生，23歲時在非洲輪船上服務，之後毅然決然地選擇了離開，前往美國紐約，轉行成為了一名精神病醫生。他的職業生涯經歷了豐富的轉變，他曾擔任雜志編輯，也在哥倫比亞大學擔任過教師的角色。
轉折點發生在1976年的夏天，他在前往加利福尼亞的旅途中，閱讀了英格爾的《如何買股票》一書。這本書啟發了他對投資的新視角，使他深深被通過思考來獲取財富的理念所吸引，從而決定將自己的生活軌跡轉向金融交易。在此之前，他對股市幾乎一無所知。
憑借著對投資的熱愛，不懈的努力，以及敏銳的洞察力和嚴格的自我管理，亞歷山大·埃爾德逐漸嶄露頭角，最終實現了從新手到成功交易員的飛躍。他的成就並非偶然，而是源於對交易的深入理解和實踐。他不僅撰寫了數十篇文章和書評，還開發了交易軟體，進行過多次演講，更是三重濾網交易系統的創始人。
1988年，他創立了一家專注於交易者培訓的金融交易公司，致力於幫助更多人理解和掌握交易技巧。他的代表作《以交易為生》，又名《操作生涯不是夢》，成為了他成就的象徵，廣受交易者贊譽和學習。
③ 請問大家股票問題,三重濾網交易系統適用於所以金融市場嗎這個系統過時了嗎適合中國市場嗎若適合,每...
金融市場的技術分析基本相同，三重濾網是個不錯的系統，關鍵是系統的執行。。。
④ 三重濾網交易系統的三重濾網交易系統簡介
對於每筆交易，「三重濾網」都需要經過三重的測試或過濾，許多交易機會乍看來不錯，結果卻被某一層濾網拒絕，任何交易若可以通過「三重濾網」的測試，成功的機會便很高。
「三重濾網」同時採用數種順勢的方法與逆勢的技巧，它由數個不同的時間架構分析潛在的交易機會。事實上，「三重濾網」已經不屬於交易系統的層次，它是一種方法、一種交易風格。 初學者總是試圖尋找一種神奇的萬靈凡----某種可以賺大錢的單一指標，如果他們可以暫時得到幸運之神的眷顧，將自以為發現了致富的捷徑。當神奇的功能消失之後，他們連本帶利的被市場吞噬，然後又開始尋找另一種萬靈凡。市場的復雜程度絕對不是任何單一指標所能夠應付。
對於相同的市場，不同的指標將發出相互矛盾的訊號。上升趨勢中，順勢指標 將發出買進訊號，但擺盪指標將因為超買而發出賣出訊號。同理，下降趨勢中，順勢指標將發出放空訊號，但擺盪指標將因為超賣而發出買進訊號。當趨勢明朗時，順勢指標非常適用，但在橫向走勢中，它們將提供反復的訊號。
反之，在橫向走勢中，擺盪指標非常適用，可是行情一旦轉為明顯的趨勢，它們將過早發出訊號，讓使用者陷入險境。交易者說道：「趨勢是你的朋友」或「讓你的獲利持續發展」。他們又說道：「買低而賣高。」可是，如果趨勢向上，為什麼賣出呢？多高才算高呢？
某些交易者嘗試在各種順勢指標與擺盪指標的訊號中取得某種折衷的妥協。妥協很容易作弊，如果你採用比較多的順勢指標，將產生某種結論；如果你採用比較多的擺盪指標，將產生另一種結論。交易者總是可以根據心中的成見來搭配指標。
「三重濾網」交易系統同時採用數種順勢指標與擺盪指標，希望過濾兩者的缺點而保留它們的優點。 還有另一個難題：趨勢可能同時向上與向下，這取決於你以哪一種時間架構的圖形為准。日線圖的趨勢可能向上，而周線圖的趨勢則向下，反之亦然。交易者需要處理不同時間架構中相互沖突的訊號。
「道氏理論」的創始者查爾斯·道在本世紀之初提出，股票市場有三種趨勢。長期趨勢持續數年之久，中期趨勢為數個月，然後是短期趨勢。羅勃·李(Robert Rhea)是1930年代的技術分析學者，他將這三種趨勢分別比喻為潮汐(tide)、波浪(wave)與漣漪(ripple)。他認為，交易者應該順著潮汐方向交易，掌握波浪的走勢，不需要理會漣漪。
時代已經不同了，市場變得更不穩定。時間架構的解釋，需要比較大的彈性。「三重濾網」交易系統在這方面採取一個原則：任何時間架構都是以5的因子與較大和較小的時間架構相互關聯。
每位交易者都必須決定自己所希望交易的時間架構。「三重濾網」稱此為「中期」時間架構。「長期」時間架構是較高的一個層次，「短期」時間架構則是較低的一個層次。
舉例來說，如果你的交易部位通常是持有數天或數個星期，則你的中期時間架構是由日線圖界定。周線圖是屬於較高的一個層次，界定長期的時間架構；小時走勢圖是屬於較低的一個層次，界定短期的時間架構。
部位持有時間短於一個小時的當日沖銷者也可以採用相同的原則。對於他們來說，中期時間架構是由10分鍾走勢圖界定，小時走勢圖界定長期時間架構，2分鍾走 勢圖界定短期時間架構。在「三重濾網」中，首先必須檢視長期的走勢圖。你僅可以順著潮汐的方向交易----長期走勢圖中的趨勢。然後，在逆著潮汐方向的波浪中尋找進場機會。舉例來說，當周線趨勢向上，日線圖的跌勢是買進的機會。當周線趨勢向下，日線圖的漲勢是放空的機會。
⑤ 《以交易為生》之三重濾網系統
以交易為生，關鍵在於擁有一套穩定的交易系統，而非本金的多寡。本金越多，往往意味著需要繳納更多的學費。
在股市中，經驗往往是通過金錢換來的。一套成功且經過驗證的交易系統，其價值無法估量。
重溫《以交易為生》一書，發現其三重濾網系統與口袋支點回踩低吸買點模式有相似之處。兩者都利用周線級別MACD趨勢行情指標，採取順大勢逆小勢的低吸策略。
三重濾網系統通過結合中期趨勢指標、短期震盪指標和關鍵買入指標信號，構建起一套成熟且可穩定盈利的交易系統。
三重濾網的第一重，要求分析周線趨勢，判斷股票處於買入區還是觀望區。
第二重濾網——市場波浪，定義了與「浪潮」相對應的「波浪」概念。在周趨勢上升時，日趨勢的回調是買入良機。
震盪指標下降時給出買入信號，上升時給出賣出信號。第二重濾網利用日線圖與周線圖一致的信號，常用指標為RSI。
第三重濾網——關鍵點買入，包括突破前一交易日高點的買入點和跌破重要支撐線的刺穿買點。
採取跌破重要支撐線的刺穿買點，類似於口袋支點回踩的撿錢信號。當口袋支點成功突破後，首次回踩10、20、50日均線都是不錯的買點。
使用限價買入指令進行買入，無需盯盤。只需判斷個股處於上升的大趨勢，每次回調都是買入機會。
設置限價買入指令時，需要預判股價刺穿EMA均線的幅度，並修改均線系統參數。常用參數為10、20日均線，但為規避主力洗籌打壓的風險，建議設置成13日和26日均線。
方案一：當周線趨勢上升且日線震盪指標下降時，將買單設置在日線短線EMA的值減去一個平均下跌穿透的平均價位上。
方案二：在前一最高價上加上一個最小申報單位的價格位置設置買入指令。如果價格上漲並突破前一日高點，買入限價指令將被觸發。如果價格持續下降，則指令不會被觸發，第二天降低買入限價指令的價格。
⑥ 基於聚寬平台進行量化交易策略(三重濾網)回測
在探索股票交易策略的世界裡，無論是傳統的通達信還是可視化工具TradingView，都有其局限性。然而，為了實現更復雜的跨品種、跨周期策略的回測，我們不得不轉向更為強大的量化交易平台，如聚寬。國內的量化平台眾多，如米筐、優礦等，它們提供了豐富的交易品種選擇，滿足了投資者多元化的需求。
聚焦三重濾網策略在聚寬的實踐
量化交易，就是利用數學模型和計算機自動化，將市場分析轉化為可執行的代碼。以見底三絕策略為例，雖然簡短的描述可能引發投資者的興趣，但要讓計算機識別，需要轉化為明確的數字標准，然後編程回測驗證其有效性。這不僅提升了交易決策的效率，也揭示了更多市場機會。
在編寫程序時，我們需要明確策略邏輯，比如在每周一開盤前計算MACD和EMA的趨勢指標，以及在每個交易日開盤前評估強力指數和KDJ等震盪指標。這保證了策略與市場動態的同步，順大勢而行，逆小勢而動。例如，當股價跌破平均EMA下跌穿透的數值並反彈時，就是我們尋找突破點的時刻。
聚寬平台的Jupyter環境，作為策略研究的重要工具，提供了便利的數據驗證環境。在編寫策略時，我們設置了2023年11月20日至21日的回測周期，確保所有數據准確無誤。無論是周線指標如MACD和EMA，還是日線指標如強力指數，都可以在平台上獲取一致的數據，減少了誤差的困擾。
從數據驗證到策略編寫
在策略編寫階段，我們從基礎數據驗證開始，確保每個指標的准確性和一致性。在Jupyter NoteBook中，我們細致地測試了交易邏輯，確保其符合預期。例如，對於日線指標的強力指數，雖然誤差較大，但通過選擇足夠長的周期，我們可以降低誤差影響。
在聚寬的策略框架中，我們創建了一個名為「三重濾網」的策略模板，這為我們提供了編寫代碼的框架。在initialize函數中，我們設置了基準、手續費和復權設置，而在run_daily函數中，我們將自定義的交易邏輯嵌入到策略的盤前、盤中和盤後處理中。
總的來說，從基於平台的回測轉向量化交易策略的編寫和回測，我們不僅提升了策略的靈活性和復雜性，還藉助了現代技術的力量，讓交易決策更為科學和精確。在聚寬這樣的平台上，我們能夠更好地把握市場動態，發現更多交易機會。