『壹』 什麼是高頻交易高頻交易有多快
股票市場在社會上常被稱為恐懼和貪婪的指數。在股票市場上，演算法已經開始顯示不帶任何情感地不懈追求決策目標的優勢。股票市場的電腦化進程始於電子交易所取代公開叫價。這不僅帶來了前所未有的透明度，而且使更廣泛的信息獲取成為可能。計算機化的下一波浪潮來自於貿易領域的互聯網。計算機以民主的方式向全球每一個人提供實時信息，不受任何歧視，並讓交易員可以直接下單。計算機取代了系統中的中間人，為最終消費者提供了真實和直接的訪問。
現在，計算機正逐漸從股票市場的推動者和促進者轉變為決策者。在取代了經紀人的必要性之後，計算機正使傳統的投資顧問變得毫無用處。股票市場通常被稱為社會中恐懼和貪婪的指標。演算法已經開始顯示了在股市中沒有任何情緒的情況下不斷追求決策目標進行投資的優勢。人工智慧的本質就是用人類智慧包裹著的一個計算機程序。演算法是由人類設計的簡單規則，用於一遍又一遍地執行任務。缺乏情感和重復執行相同任務的能力是最終的勝利。
計算機正從股票市場上單純的推動者和推動者轉變為決策者。計算機正讓傳統的投資顧問變得毫無用處。演算法可以執行的許多日常任務，並協助做出決策。如今的演算法可以閱讀財務報告，在互聯網上搜索任何相關信息，分析社交媒體上的任何跡象，並做出公正的決定。這個交易的分支叫做演算法交易。由於演算法是由人類智能驅動的，它們有規律地進化。就像在交易大廳里，許多經紀商為了達到合適的價格而相互競爭一樣，如今許多演算法也在相互競爭。
高頻交易(High Frequency Trading, HFT)是演算法交易(Algorithmic Trading)的一個分支，在演算法交易中，買賣決策非常迅速。高頻交易對買賣雙方的有效匹配起著至關重要的作用。在高頻交易中，每隔幾秒鍾只有少量的交易，高頻交易的利潤通常非常小，因為倉位很快被平倉，而且倉位只保留幾秒鍾。演算法使交易發生的次數最大化。例如，在一個高頻演算法中，一隻股票的交易量可以達到交易量的10%，並且可以執行數千筆交易。高頻交易運行在統計模型上，贏的幾率通常大於輸的幾率。高頻交易本質上是風險較低的，因為小的倉位和相對非常短的開放時間。
你眨一下眼鏡需要300到400毫秒的時間。就在這一眨眼的功夫，幾個訂單就可能在你眼皮底下完成。
當有人下訂單買入或賣出股票時，交易台會處理該訂單並將其發送到不同的市場以完成該訂單。這些訂單是必須從一個點到另一個點的信息。由於市場的實際距離各不相同，因此某些市場可能會在幾毫秒內看到訂單。
舉個例子，現在有人在芝加哥市場上以低於1美分的價格出售股票。在芝加哥市場購買該股票，然後立即在紐約出售它，可以為那些先做這件事的人帶來快速的利潤。
如果小張可以在每秒中交易10000次，每個交易盈利0.0001美元。那就相當於每秒小張就賺了1美元，每分鍾60美元，僅需一小時就可獲得3600美元。
由於高頻交易可以在不到一毫秒的時間內完成，如果你能在別人面前看到這個訂單，那麼你就可以在別人反應過來之前比別人少花1美分買到這單，並且賣掉。這樣的操作基本上是100%能盈利的。換句話說，如果能將傳輸信息所需的時間減少毫秒，就有可能會帶來數百萬的利潤。
其中一條最重要的一條金融信息傳輸路線是從芝加哥到紐約。我們將用這個來作為討論的案例，也將解釋為什麼近幾年有數億美元的投資用來減少信息在兩個金融中心之間信息來回移動所需的時間。
150多年來，買賣的訂單都通過銅纜傳輸，銅纜一般都沿著鐵路線，因此蜿蜒曲折。消息從芝加哥到紐約來回傳輸2000英里需要0.25秒。當光纖電纜最終在20世紀80年代出現時，信息可以通過光而不是電來傳播，當然，這種信息要快得多。我們現在大部分信息都是通過光纜傳播的。通過光束，芝加哥到紐約的往返路徑只需要14.5毫秒。與銅纜相比，這是非常大的進步。
但是，如果我們要讓這條道路更短，並擺脫所有的光纜線路的上曲折線路帶來的時間上的浪費呢？
紐約到芝加哥之間的直線距離是720英里。當然，這是不可能的，因為為了做到這一點，你必須穿過其他人的財產和湖泊。但是差不多五年前，一家名為Spread Networks LLC的公司花費了大約3億美元，為了節省從紐約到芝加哥的線路中的175英里（約281千米），使總往返時間從14.5毫秒減少到13.1毫秒。
想像一下，花費3億美元只是為了減少1.4毫秒。
很明顯，每毫秒都很重要，所以公司開始尋找更快地發送信息的方式也就不足為奇了。但是什麼比通過光纜的光速更快？事實證明，玻璃光纖的光速比通過空氣的光速要慢得多。
光是一種電磁波，可以在真空中以每秒300000公里的速度行進，並且幾乎可以快速通過空氣。然而，即使是最清晰的玻璃，光也只能以每秒20萬公里的速度行進。簡單來說，光纖需要1.5納秒（0.0000015毫秒）才能通過一英尺光纖，但只需1納秒（0.000001毫秒）即可在空氣中移動一英尺。
根據這個知識，各個公司開始向微波發射器投入數百萬美元，在金融市場數據中心之間建立微波鏈。這些微波發射器意味著從紐約到芝加哥的往返現在可以減少到8.5毫秒。
但即使這還不夠。
現在有幾家公司開始使用毫米波，這種波提供更短的波長，並且可以傳輸比標准微波傳輸更多的信息。相比之下，近五年前花費3億美元的光纖網路可能不再適用於高頻交易。
如今，公司仍在努力創造減少兩大金融中心之間每一毫秒的可能性。根據光速，紐約和芝加哥之間發送信息的理論限制為7.96毫秒。讓我們看看誰先到達那裡。
2014年3月，作者邁克爾·劉易斯(Michael Lewis)出版了一本名為《閃電男孩》(Flash Boys)的書，書中談到高頻交易公司對市場的負面影響。加拿大金融服務業高管布拉德•勝山(Brad Katsuyama)積極宣傳這本書的意識形態。這本書只強調了一種觀點，而故意忽略了另一種。
就像硬幣的兩面一樣，高頻交易的爭論也有兩面。一方面是邁克爾•劉易斯(Michael Lewis)和布拉德•勝山(Brad Katsuyama)所展示的高頻交易的「魔鬼」的一面，另一方面是推動市場走向繁榮和流動性的高頻交易的「天使」的一面。邁克爾•劉易斯本人也承認，高頻交易為市場提供了更多流動性，降低了交易費用，並導致市場趨緊和范圍擴大。
『貳』 股票交易手續費，交易頻繁會增加么，為什麼有人說交易多了不值當
股票交易的費用是以交易額為基數收取的。
費用分兩部分：
1.印花稅。單邊徵收（賣出徵收，買入不收）稅率0.1%（賣出交易額為基數）
1.傭金（券商收取）。雙邊徵收，稅率0.03%-0.05%（每筆交易最低收5元）
截圖是我過去兩天的一部分交易。費用肯定不少，但扣除費用還是能有1000元的收益。
『叄』 股票高頻交易能賺錢嗎
股票高頻交易能賺錢，雖然交易頻率對賺錢是重要因素、有一定影響，但不是首要因素、不具有決定性影響；當然熊市快進快出、及時止贏、以免在坐過山車、能提升賺錢的概率；但在牛市拿不住股票籌碼，往往會抓了芝麻丟了西瓜。。。
『肆』 如果降低交易頻率，那炒股獲得的收益會降低嗎
嚴格來說，降低交易頻率不一定會讓炒股獲得的收益降低，這是因為降低交易頻率不一定會影響到炒股收益，更何況降低交易頻率能減少股民的交易成本。
綜上所述，降低交易頻率與股票收益降低之間並沒有什麼太大的聯系，畢竟降低交易頻率不一定會影響到炒股收益。
『伍』 股指期貨高頻交易，盈利100元/手能掙錢嗎就是能否打贏手續費
期指當前點位在2300點附近，那麼一手期指的交易金額為2300*300=69萬元。期指當前較低的手續費率為萬分之0.4，那麼一手交易單向手續費為27.60元，雙向為55.20元。如果有100元的盈利，去掉手續費後還剩下44.80元的凈利。
期貨的炒作方式與股市十分相似，但又有十分明顯的區別。
一、以小搏大 股票是全額交易，即有多少錢只能買多少股票，而期貨是保證金制，即只需繳納成交額的5%至10%，就可進行100%的交易。比如投資者有一萬元，只能買一萬元的股票，而投資期貨按10%的保證金計算，就可以簽訂（買賣）10萬元的商品期貨合約，這就是以小搏大，節省了資金。
二、雙向交易 股票是單向交易，只能先買股票，才能賣出；而期貨即可以先買進也可以先賣出，這就是雙向交易，熊市也可以賺錢。
三、期貨交易的一般是大宗商品，基本面較透明，簽訂（買賣）的合約數量理論上是無限的，走勢較平穩，不易操縱。股票的數量是有限的，基本面不透明，容易受到惡莊家操縱。
四、期貨的漲跌幅較小，一般是3%-6%，單方向連續三個停板時，交易所可以安排想止損的客戶平倉。股票的漲跌停板的幅度是10%，有連續10幾個跌停板出不來的時候。
五、 期貨由於實行保證金制、追加保證金制和到期強行平倉的限制，從而使其更具有高收益、高風險的特點。如果滿倉操作，期貨可以使你一夜暴富，也可能使你頃刻間賠光（爆倉），所以風險很大，但是可以控制（持倉量），投資者要慎重投資，切記不能滿倉操作。做股票基本沒有賠光的。
六.期貨是T+0交易,每天可以交易數個來回,建倉後，馬上就可以平倉。手續費比股票低(約萬分之一至萬分之五，一般當天平倉免手續費).股票是T+1交易，當天買入的只能第二個交易日拋出，買賣手續費約為成交額的千分之八。
『陸』 股票每天收益怎麼計算的
首先你的成本包括買賣需要支出的手續費和稅，目前，一般證券公司的網路交易手續費會低一些，電話委託和櫃台委託基本是一樣的，目前0.2%，它是根據交易的成交金額計算的。
1、某股票，其成交價格是10元／股，你買到了1000股，那麼你需要交的手續費是1000*10*0.2%＝20元；第二天股價上漲了，你以10.5元賣出，那麼你要交的手續費為1000*10.5*0.2%＝21元（同樣不包括印花稅）。
2、交易時還要交印花稅，目前是0.1%，計算方法同手續費。也就是說，你買入是實際交的總金額是10030元，而你賣時實際得到的總金額是10500－31.5＝10468.5元，這樣你的凈收入就是438.5元。另外還有些小的成本，譬如上海每千股交易手1元的過戶費等。
3、在明確了所有的交易費用後，計算交易的收益就是：收益＝（賣出的收入-賣出交納的交易費用和稅金等）-（買入的本金＋交易的手續費稅等費用）。
4、所謂買入、賣出的收入、本金，就是你的買、賣單位價格乘以買賣的股數。當然在公司分紅的時候，還要加上分到你手的實際收入。
(6)股票日內高頻交易收益相關擴展閱讀：
普通股股東按其所持有股份比例享有以下基本權利：
（1）公司決策參與權。普通股股東有權參與股東大會，並有建議權、表決權和選舉權，也可以委託他人代表其行使其股東權利。
（2）利潤分配權。普通股股東有權從公司利潤分配中得到股息。普通股的股息是不固定的，由公司贏利狀況及其分配政策決定。普通股股東必須在優先股股東取得固定股息之後才有權享受股息分配權。
（3）優先認股權。如果公司需要擴張而增發普通股股票時，現有普通股股東有權按其持股比例，以低於市價的某一特定價格優先購買一定數量的新發行股票，從而保持其對企業所有權的原有比例。
（4）剩餘資產分配權。當公司破產或清算時，若公司的資產在償還欠債後還有剩餘，其剩餘部分按先優先股股東、後普通股股東的順序進行分配。
『柒』 什麼是股票高頻交易高頻交易好嗎
即指交易頻率只有幾毫秒的高頻交易操作員。高頻交易穩穩的把價差賺到了手，而且整過過程可能只有幾毫秒的時間。
個人投資者要買某一隻股票的時候輸入了一個買入指令，這個指令傳達到美國第三大股票交易所BATS。幾乎同一時間，高頻交易員就能獲取這一指令（這就相當於交易員已經確切地知道了你的交易計劃），並搶在個人投資者之前買入這只股票。幾毫秒之後，高頻交易員再將這一股票加價賣給個人投資者。
任何擁有股票的人都是高頻交易者這種手段的受害者，交易員們能夠得知投資者將要買入那隻股票，並利用先進的技術先於投資者買入這些股票，然後緊接著把這些股票以更高的價格賣給投資者。
『捌』 股指期貨高頻交易的特徵有哪些
股指期貨高頻交易是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易，而這種交易一般又有哪些特徵呢?下面是我整理的一些關於股指期貨高頻交易的特徵的相關資料。供你參考。
股指期貨高頻交易的特徵
1、高頻交易都是由計算機自動完成的程序化交易;
2、高頻交易的交易量巨大;
3、高頻交易的持倉時間很短，日內交易次數很多;
4、高頻交易每筆收益率很低，但是總體收益穩定。
股指期貨高頻交易的優勢
1.交易次數更多，而每筆交易的平均盈利較小。
2.對於長期投資組合來說，高頻交易策略是一種很好的分散投資工具。
3.從運營的角度來看，全自動交易方式能夠節約人力成本，並且減少因人為的猶豫或者情緒而造成的失誤。
4.節約操作成本，並且給社會帶來很多好處，如提高市場效率、增加流動性、促進計算機技術創新、穩定市場體系。
股指期貨高頻交易的策略
高頻交易在美國，高頻率的貿易公司代表今天2%的約20,000經營公司，但交易量約佔73%的股權。高頻交易是定量交易即投資組合持有期短的特點。有四個主要類別的高頻交易策略：市場的決策基於訂單流，市場決策的數據信息的基礎上打勾，事件套利和統計套利。
所有的投資組合分配決定是由計算機定量模型。高頻率的交易策略的成功在很大程度上是由他們的能力，同時處理大量信息驅動，一些常人不能做交易。
市場莊家是高頻率的交易策略，涉及凌駕於現行市場價格或購買限價盤(或出價低於現價)一限價出售(或優惠)，以受惠於買入及賣出一套蔓延。自動交易台，這是花旗集團在2007年7月購買，一直是活躍市場的製造商，外匯約占紐約股市6%的總量在兩個納斯達克和。
統計套利
另一種策略設置高頻交易是經典套利策略可能涉及的范圍等幾個證券利率平價在外匯市場的關系賦予外國貨幣之間的價格計價債券的國內債券，一，現貨價格貨幣和價格的遠期合約的貨幣。如果有足夠的市場價格從模型中所隱含的不同，以支付交易成本，然後四個交易，可保證無風險的利潤。高頻類似套戥交易允許使用更復雜，涉及許多超過4證券模式。在塔布集團估計，每年的總延時套利策略目前的低利潤超過210億美元。
統計套利的戰略已經制定了一系列決定，使交易的基礎上作出的偏差從統計學的關系。像市場莊家策略，統計套利可以適用於所有資產類別。
低延時交易
高頻交易是經常混淆低延時交易，使用計算機在幾毫秒內執行，或“行業具有極低延遲”在該行業的行話。低延時交易是高度超低延遲網路的依賴性。他們的演算法利潤提供信息，如競爭性招標，並提供到他們比競爭對手更快微秒。
低延時交易的速度revolutionary in advance已導致need為公司具有即時時間，同位trading平台，以得益於高頻率的戰略實施。戰略是不斷改變，以反映市場的細微變化以及打擊造成威脅的戰略的逆向工程競爭者。
還有一個非常強大的壓力不斷增加新功能或改進某一特定演算法，如client具體的修改和enhancing變化的各種性能(regarding基準交易表現，以及為貿易firm或許多其他的實現range cost減少)。這是由於演算法交易策略的演變性質——它們必須能夠適應和貿易智能，無論市場條件，這涉及足夠的靈活性，能夠承受巨大的市場情景陣列。因此，從企業的重大收入凈額的比例是花費在研發系統D這些自主交易。
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