① 考慮一個股價為50美元的股票的10個月遠期合約，年無風險利率為8%，
I=0.75e-0.08*3/12 +O.75e-0.08*6/12+0.75e-0.08*9/12=2.162美元
遠期價格為: F=(50-2.162)e0.08*10/12=51.14美元
如果遠期價格低於51.14美元，套利者可以買賣空股票購買遠期合約；如果遠期價格高於51.14美元，套利者可以賣出遠期合約購買即期股票。
(1)股票合約遠期價格擴展閱讀
已知紅利率(資產的收益率)的證券：假定在持有期內，該證券按照其價格的某個比率q連續地支付紅利。如果將紅利不斷地再投資於該證券 ，則所持有的證券資產的價值將按照q的比率連續增加。
假定投資者採用以下策略:
1、即期買入e qT個其收益還可進行再投資的資產
2、賣空遠期合約
持有現貨的收益就是持有期貨的成本(機會成本)， 而持有期貨的總成本(期貨價格與機會成本之和)應該等於持有現貨的成本。否則就會導致套利，
所以: Se*qT=Fe-rT
即F=Se(r-q)T
若F<Se(-q)T時，套利者可以買進遠期合約，賣出股票,獲得無風險收益；
若F> Se(-q)T時，套利者可以買入股票，賣出遠期合約來鎖定無風險收益。
② 遠期合約價值計算的一道題
問題一：
遠期多頭方在2個月後才能以10.201拿到1股，相當於10.201/(1+12%)^2/12=10.010，而現在持有股票人在一個月後能得紅利0.505，相當於0.505/(1+12%)^1/12=0.500，因此除權後的股票價格等於9.500，遠期價格為9.500-10.010=－0.510。
問題二：
就用9.500*(1+12%)^2/12=9.681。但我覺得這個數是不準確的，應該要用公司的收益率，用無風險收益率低估了。
以上是我的理解，一塊討論吧 :)
③ 遠期合約中交割價格大於遠期價格的套利
遠期合約是交易雙方約定在未來的某一確定時間，以確定的價格買賣一定數量的某種金融資產的合約。合約規定交易的標的物、有效期和交割時的執行價格等項內容，是一種保值工具。是必須履行的協議。遠期合約主要有遠期利率協議、遠期外匯合約、遠期股票合約。遠期合約是現金交易，買方和賣方達成協議在未來的某一特定時期交割一定質量和數量的商品。價格可以預先確定或在交割時確定。遠期合約是場外交易，交易雙方都存在風險。如果即期價格低於遠期價格，市場狀況被描述為正向市場或溢價。如果即期價格高於遠期價格，市場狀況被描述為反向市場或差價。
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④ 股票現貨市場價格為10元，3個月後到期的該股票遠期合約為10.1元，目前市場的借貸利率為每年10%。
就假設有100股，現值P=10*100=1000元
以10%算得話，月利為10%/12
F=P*（F/P ，10%/12 ，3）=1025.21元
到期後的價值為：100*10.1=1010元
1025.21-1010=15.21元
也就是說你被套了15.21*（x/100）元，x為你現有的真實股票數，不知道我算的對不對……
現在假設你有3000股，那麼你賠了450元左右……
所以，我的建議是繼續等……
⑤ 遠期價格是遠期市場為當前交易的一個遠期合約而提供的交割價格，它使得遠期合約的當前價值為（）。
【答案】：A
遠期價格是遠期市場為當前交易的一個遠期合約而慎敏提供的交割價格，它使得遠期合約的當前價值為零。遠期價格與標的資產的現畝滲貨價格緊寬耐枝密相關。
⑥ 遠期合約中的遠期價格和交割價格分別是指什麼呢
遠期合約中的遠期價格和交割價格分鉛羨游別是指：
遠期合約：是根據買賣雙方的特殊需求由買賣雙方自行簽訂的合約。遠期合約(forward contract)雙槐銷方簽訂協議約定在未來以某一事先安排的價格交換某些東西。遠期合約中的遠期價格是指使遠期合約簽訂時價值為零的交派大割價格。
遠期合約中的交割價格： 就是遠期合約中的價格稱為交割價格,在合約訂立時,交割價格的確定恰好使得遠期合約對於多空雙方的價值均為零。
⑦ 股票的遠期價格如何計算
這是求合理的遠期價格，根據無紅利支付的遠期價格公式：F=S*e^[r(T-t)],可以得到F=20*e^[10%*3/12]=20.51元
⑧ 股指期貨遠期合約的價格為什麼高於近期價格
期貨價格是一種未來價格，並且一般是要高於現貨價格的，而隨著期貨合約臨近交割月，它的價格會越來越接近現貨價格，最終一致，因此近期的期價會低於遠期期價。
⑨ 遠期合約的合理價格
50×25000=1250000 合約當前價格1250000×6%=75000 合約資金產生的利息20000×3%=600 紅利利息收益期貨理論價格:F(t,T)=S(t)+S(t)*(r-d)*(T-t)/365=S(t){1+(r-d)*(T-t)/365} r為年利息率； d為年指數股息率1250000+75000-20000-600=1304400
答案是錯的！！！1304400為正確答案
⑩ 求解答遠期合約價值問題
這兩個是類似的：
第一種是選擇現貨價格和遠期合約交割價格的現值來確定遠期合約的多頭價值，把兩個價格先折現成當下，計算差額。
第二種是選擇遠期的價差進行貼現後的現值來確定合約的多頭價值，在遠期確定好差額，然後折現到現在。
道理是他們算出來應該是一樣的。