『壹』 股票一般一周內有個小規律,周幾漲周幾跌
股市如果這么有規律，還會有那麼多的人虧損嗎？？你的規律只是對某一個時間段內的總結
『貳』 股票一周的漲跌情況
則星期一的股價是：a+9，
星期二的股價是：a+9-6=a+3，
星期三的股價是：a+3+7=a+10，
星期四的股價是：a+10-2=a+8，
星期五的股價是：a+8+3=a+11，
∴這一周星期五股價最高，星期二股價最低；
（2）如右圖所示：
『叄』 股票周線什麼意思
你好，周線是以星期一的開盤價為開盤價，以星期五的收盤價作為收盤價，一周中的最高價和最低價分別定為周k線的最高點與最低點。
『肆』 一周當中星期幾買入股票比較恰當
周三是股市中最危險的，其次是星期五。此外，周一和周二也值得特別關注。即使是星期四也不能輕描淡寫。
1，這是利潤領域。生活中所謂的不快樂的事情往往是八八或九個，但你可以和人交談。
2，「星期一效應」在周一或周五購買股票的影響是什麼？股票投資者交易日貿易，周末關閉市場。在為期兩天的閉幕時間，諸如匯率等宏觀經濟指標對股票市場的收益有一定影響，目前，上市公司通常會發出一些對股價產生影響的新聞。正是因為這些信息在周末收集了這些信息。股票投資者將根據這一因素全面分析股票市場的好壞，通常在下周市場不確定的周五齣售股票;周一，根據新聞評判投資情況。
拓展資料
一，無論是股票是否在周一或周五購買，「周一效果」對股市的大多數投資者都有一定的影響。零售投資者通常可以縮小信息和來源。在相當多的案例中，零售投資者以市場的主要武力購買和銷售股票。當信息不足時，許多投資者在周五選擇銷售股票。周末信息出現後，他們在市場開放時，他們購買承諾的股票與自己的判斷結合。 「星期一效應」可能會降低投資者的理性價值，並在周末暫時銷售他們的股票。這種行為將加劇股票市場的恐慌，這對投資者難以接受。
二，是否在周一或周五購買股票與市場上信息披露的問題無關。在整個股市中，大多數投資者都有相對單一的方式獲取信息。與此同時，由於信息的不對稱，一些投資者在信息不確定時恐慌和銷售股票。因為這種不確定性不斷發展，可能會變得越來越強烈，但它將在最終增加股票的衰落，這將為廣大投資者帶來相當大的風險。
三，以下是周一至周五的一些股票規則：
1.在牛市中，周一上升的股市的概率和范圍是最大的。
2.根據長期統計，周一至周五的最大衰落是星期四，最大的增加是周三。
3，每周購買股票的好時機是在周五或周一早上交易結束前。
4，每周銷售股票的好時機是在周三結束之前。
『伍』 一周當中星期幾買入股票比較恰當
按時間周期，一周當中買入股票比較恰當的時機是星期一星期二，因為這個時間對於一周的漲勢來講可能會起到一些決定做作用。
股市當中常有黑色星期四和黑色星期五之說，因為星期四和星期五一般是股票期貨的結算日或者是賣出股票之後不能轉賬的一個限制的原因，周四一般會有一個股票出手這樣的行情出現，但只是一個概率事件，並不是都是如此，另外個股之間也有一定的差別性。需要具體情況具體的分析了。
『陸』 股票星期六七會有漲跌嗎
周末休市所以不會漲跌
大多數股票的交易時間是：
星期一至星期五上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
上午9:15開始，投資人就可以下單，委託價格限於前一個營業日收盤價的加減百分之十，即在當日的漲跌停板之間。9:25前委託的單子，在上午9:25時撮合，得出的價格便是所謂「開盤價」。9:25到9:30之間委託的單子,在9:30才開始處理。
如果你委託的價格無法在當個交易日成交的話，隔一個交易日則必須重新掛單。
休息日：周六、周日和上證所公告的休市日不交易。（一般為五一、十一、春節、元旦、清明、端午、中秋等國家法定節假日）
『柒』 為什麼每周五中國的股市都要跌
基本上股票每個星期五都跌，實際需要看股市情況。因為周五的時候，許多公司和投資機構會進行一周的清算。
在A股市場上，星期五的股票基本都是跌，造成這種情況的原因如下：因周五A股停盤之後，周末市場動態不明，比如，周末出現重大利空消息，或者重大利好消息，造成周一股市的不確定性，或者周五A股停盤之後。
(7)每周周幾股票價格最低擴展閱讀：
黑色星期五在金融學研究上是屬於異象，就好像星期一股市普遍向好一樣，在金融研究上被稱作日歷效應。
目前理論上尚無法切實解釋這些現象，包括興起的行為金融學，從交易者的情緒、行為心理都嘗試過解析，但往往沒能給出一個確切的答案。
一般認為這和投資者的主觀情緒和預期有關，因為周五是最後一個交易日，周六周日休市，所以投資者會有一些資金上的考慮、對下周交易預期的改變、以及周六日兩天股市信息面的改變等。
『捌』 中國股市中周一到周五下跌最多的是周幾
以滬深300指數基金為例，選取三隻成立時間均較早、不同的標的（兩只被動指數型、一隻增強指數型），分別是博時裕富滬深300A、工銀瑞信滬深300A和富國滬深300增強，測算它們自成立日以來、不同定投日下，截止2020年6月5日的收益率情況。
發現：周一到周五定投，結果相差不大，收益率最高和最低僅相差0.3%左右。如果真的要揪出哪天定投賺最多，那就是「周四」，三隻指數基金均是如此。
數據來源：Wind、好買基金研究中心；數據截止日：2020.06.05
備註：測算只反映歷史數據，不代表未來
為什麼周四定投，賺的相對多一點呢？難道是周四下跌幅度最大嗎？我們再次統計了滬深300指數近18年來周一至周五的下跌概率和平均漲跌幅，發現：周四是一周內下跌概率最大（55%）、且唯一平均漲跌幅為負（-0.10%）的一天，這也難怪為什麼周四定投會賺的稍微多一點點。
數據來源：Wind、好買基金研究中心；數據測算區間：2002.01.04~2020.06.08
備註：測算只反映歷史數據，不代表未來
看到這，有人可能說了，你這只是測算了滬深300指數，不代表其它指數或者主動管理型基金吧？沒錯，為了結論的准確性，我們又統計了上證指數、中證500、創業板指數自發布日以來，周一至周五不同日期的下跌概率和平均漲跌幅。
數據來源：Wind、好買基金研究中心；數據測算區間：自指數發布日至今
備註：測算只反映歷史數據，不代表未來
結果出奇的一致，這幾大主流規模類指數均在周四的下跌概率最大，其中中證500下跌概率50%，上證指數和創業板指下跌概率為53%。從周四這天的平均漲跌幅看，除了上證指數，其它指數均為唯一負值。
看完以上數據，相信大家不難得出結論了：如果你是周定投，可以將扣款日設為每周的星期四，長期來看這樣賺錢會更多一點點~
有人可能問了，如果我已經簽約定投，扣款日期設的不是周四，怎麼辦呢？其實也沒關系。從上面定投測算數據我們也看到了，不管是周幾定投，拉長周期後結果相差非常非常小，所以無需太糾結。與其想著要不要調整定投計劃，不如按照紀律定投，且當市場大跌時，進行單筆加倉的操作，這樣收益會有更明顯的提升。
比如：當市場單日大跌超3%時，可以單筆加倉，或者連續5個交易日跌幅超過10%，也可以單筆加倉；還有我們之前講的急速偏離增投法，當定投浮虧依次跌破10%、20%、30%時，加倉金額翻一倍等等，這些都屬於逢跌加倉的方法。
就拿今年的行情來說，如果從今年年初開始周定投，以上證指數為例，假設選在每周四定投，定投1000元，如果是按部就班地定投，那麼截止到6月8日，累計收益率是1.15%。但如果採取逢跌加倉的方式，假設單日跌破3%，就加倉1000元，那麼期間將有5次加倉的機會（分別是2月3日、2月28日、3月9日、3月16日、3月23日），同樣截止到6月8日，累計收益率將達到1.84%，收益率翻了1.6倍.....
『玖』 每周內每股最高是多少最低是多少已知小紅爸爸買進股票時付了1.51.5%的手續費
（1）本周內每股最高是多少元?最低是多少元?
最高價=25.0+4-1+3.50=31.50(元)
最低價=25.0+4-1+3.50-2.5-5=24.00(元)
（2）星期五賣出價=25.0+4-1+3.50-2.5-5=24.00(元)
收益情況
=(24-25)*1000-(25*1000*0.15%+24*1000*0.25%)
=- 1097.50(元)
虧本 1097.50(元)
祝學業進步!
『拾』 股市裡最容易出現黑色星期幾周幾是股票的低點有沒有普遍規律
每個月股指交割日之前可能有較大波動，每個月第三個周的周四或周五。
2010年4月，經過10多年不懈努力，證券市場第一次出現了股指期貨合約交易。這一里程碑式的事件，必將載入中國金融市場發展的歷史史冊。股指期貨交易，為我國現代風險管理提供了嶄新的金融工具，縮小了我國證券市場和歐美發達市場的差距。
證券市場因股指期貨而進入衍生品時代。證券市場核心功能是風險管理，股票是一種風險管理工具，衍生品也是一大類風險管理工具（且是風險管理的最高形態）。在經濟全球化背景下，沒有衍生品的金融市場非常脆弱，非常不穩定，制約了經濟發展。這種市場幾乎沒有國際競爭力。
股指期貨為證券市場注入了新鮮血液，提高了股票市場質量，市場功能得以發揮。
首先，股指期貨豐富了證券市場盈利模式。長期以來，證券市場業務模式單一、產品種類同質化。近年來，證券市場出現了很多新的業務模式，金融產品逐漸豐富。沒有股指期貨，證券市場始終在一個較低層級徘徊。近年來，證券行業日新月異，股指期貨等創新產品，功不可沒。
其次，股指期貨提高了滬深股票市場的流動性。流動性決定市場成敗，現代金融體系建立在流動性管理基礎之上。股指期貨引入了不同風險偏好的投資者、帶來了新的增量資金，這些投資者頻繁交易，充當了期、現兩個市場的橋梁紐帶。促進了股票的流動性。伴隨著期貨市場的進一步發展，單一股票的做市商將會產生，可以逐步從交易層面進一步提高滬深兩市的市場質量。
最後，股指期貨改善了股票的定價效率。證券市場存在的種種約束，如漲跌停製度、頻繁停牌等等，嚴重影響了定價效率。期貨市場有助於克服這些缺陷。
股指期貨市場是健康的。股指期貨發揮了期貨應有的功能：風險控制、套期保值、價格發現。健康的期貨市場需要三類投資者：投機、對沖、套利。總體看來，目前市場三類交易保持了一個合理比例，市場是健康的。這種關系不應該是人為設定的，而是自然發展的結果。
金融衍生品市場發展的前提是構建一個穩定的「三角結構」。
（一）對沖。既然風險管理是期貨基本職能，終端用戶就應該是需要進行風險管理的市場參與者，即中長線投資者，如資產管理公司、基金公司、社保等。對沖交易是衍生品市場的基石，缺少這一類交易的市場，猶如沙地建高樓，容易坍塌。
（二）投機。一個單純由對沖交易組成的市場是一個沒有流動性的市場。
（三）套利。僅有上述兩類交易，仍然不夠。假如某一時刻，由於供求暫時失衡，衍生品價格嚴重脫離了基礎資產，投機交易或對沖交易佔了上風，市場應該出現第三股力量：套利，他們是市場的平衡器。他們會在衍生品/現貨之間博取差價，從而迫使二者逼近合理均衡的關系，充當事實上的「價格警察」。三類投資者：投機者+套利者+對沖者，保持相對合理的比例關系。這一類市場可以稱為具備穩定的「三角結構」。
相比股票市場，股指期貨價格變化速度遠遠超過股票現貨。表面上造成價格動盪，本質上說明期貨市場效率高於現貨市場，說明期貨市場對信息敏感度更高。這是一個成熟市場的重要標志。
四、股票價格是股票市場自身規律決定的。期貨市場是股票市場的旁觀者。「旁觀者清」，股指期貨價格更加客觀准確地反映真實價格。股指期貨、股票現貨是同一市場的不同表現形態，二者是統一的。股指期貨常常領先現貨價格變化。行情上漲時，期貨價格提前快速上漲；行情下跌時，期貨價格提前快速下跌。然而，先後關系不代表因果關系。事實上，ETF價格變化，常常領先於股票價格變化，由此推斷ETF是股票價格變化的根源，顯然是錯誤的。決定股票價格的內在動因是上市公司本身以及經濟發展周期。
期貨交易投資者數量大、類別多元化，期貨市場流動性強，信息傳播效率高，因此，期貨通常更加准確地預測了未來的股價走勢。期貨價格早於現貨變化，說明期貨參與者先知先覺。其實很多期貨參與者都是證券市場頂尖人物。賣自己的股票，賣借來的股票，股指依然下跌，最終結果是相同的。
股指期貨不是價格變化的根源。恰恰相反，期貨准確預測到了現貨價格變化趨勢。
五、股指期貨提高了股票市場穩定性。理想的證券市場，多空雙方力量相當，才能實現價格均衡。我國股市前20年，幾乎沒有有效的做空機制。加上流通股票數量不足，股價一直處於不穩定狀態，或者暴漲暴跌，或者交易清淡。在股價上漲、下跌時時，幾乎沒有平抑價格的反向力量，嚴重影響了定價效率。
假如可以方便地借券賣出（賣空），假如存在形形色色的衍生工具（如股指期貨、期權），那麼，做空的力量就會部分地抑制上升動能，從而減緩價格上漲速度。不僅如此，賣空的投資者在價格下跌時將會回補空頭頭寸，部分增加多方力量。同樣，假如可以順暢地融資買入股票（融資買入），那麼，在市場低迷時，這種力量就會部分地阻止下跌趨勢，從而緩解價格下行壓力。股指期貨合約多空的一一對應關系，形成了一種負反饋機制，起到了穩定器的作用。
六、股指期貨市場給股票現貨市場引入了增量資金。從事套保交易的投資者，在開設股指期貨空單的同時，買入現貨股票。假如沒有股指期貨，那麼這一類投資人或者賣出股票，或者一開始根本不會參與股票現貨市場。套利交易者通常也是買入現貨，做空期貨，二者基本匹配。期貨多頭力量超過空頭，導致股指期貨溢價，空方本質上為多頭提供了貸款，從而將多方力量傳導進入股票現貨市場。總之，股指期貨為現貨市場帶來新的資金。