1. 股票遠期策略盈虧如何計算
持倉成本價就是買入價加上所有費用(俑金、印花稅等)；高於持倉成本價賣你就賺，就是盈，低於成本價賣你就賠本，就是虧。買入均價就是你以不同的價格買入同一股票，平均下一來1股是多少錢就是你這只股票的買入均價（如20元時買了1股，跌到10元時補倉2股，這時的均價就是你花去的40元除以3股，得數就是此時的均價；後來，此股漲到了25元，你又加倉3股，此時的均價是多少請自己算一下）
2. 在短期投資者盛行的股票市場上,股票的價格只反映遠期股利么
股票的價格反映的是當前人們對於市場的預期
3. 考慮某股票10個月期限的遠期價格為80元
那這個你自己的考慮到這個股票的價格是80元，這個你可以自己考慮，你想要買這個股票的話那你就買呀，你可以看他的業績方面來購買這個股票。
4. 考試題：某股票的現貨價格是100元，無風險利率（連續復利）是5%，該股票沒有紅利。...
買入股票，賣出股票遠期合約，一股無風險利潤是2.47
5. 遠期合約的合理價格
50×25000=1250000 合約當前價格1250000×6%=75000 合約資金產生的利息20000×3%=600 紅利利息收益期貨理論價格:F(t,T)=S(t)+S(t)*(r-d)*(T-t)/365=S(t){1+(r-d)*(T-t)/365} r為年利息率； d為年指數股息率1250000+75000-20000-600=1304400
答案是錯的！！！1304400為正確答案
6. 當前股價為20元，無風險年利率為10%，簽訂一份9個月的不支付紅利的股票遠期合約，求遠期合約的理論價格
20（1+10%×9/12）=21.5（元）
話說股票的價格波動性太大了，持有成本里應考慮股票上漲的風險，無風險利率作為補償實在不夠啊，這樣的假設太不合理。比如，這只股票只要在九個月內漲到25元，賣家估計就很難履行這份坑爹的遠期合約。
7. 股指期貨遠期合約的價格為什麼高於近期價格
期貨價格是一種未來價格，並且一般是要高於現貨價格的，而隨著期貨合約臨近交割月，它的價格會越來越接近現貨價格，最終一致，因此近期的期價會低於遠期期價。
8. 遠期價格和期貨價格中的r
存在套利機會吧。遠期合約合理的價格是128.94美元，期貨合約為131美元，期貨高估，且價差為2.06美元。可採用正向套利。1月初，以131美元的價位賣出該股票期貨合約，同時以12%的利率貸款120美元在股票市場買入該股票。6個月以後，將得到的1美元股息按12%的利率貸出，9個月以後將得到的2美元股息按12%的利率貸出。11月份，買入股票合約對沖平倉，同時將股票賣出。交割時，期、現價格是一樣的。設最後的交割價格為x元，則凈盈利=賣出股票所得金額+得到的紅利本息和+期貨盈虧-貸款的本息和，賣出股票所得為x，分紅本息和為1*（1+4/12*12%）+2*(1+1/12*12%)=3.06元,期貨盈虧=期貨賣出價-期貨買入價=131-x，貸款本息和為120*（1+10/12*12%）=132元。所以，凈利潤=x+3.06+（131-x）-132=2.06元。套利的利潤為價差，2.06美元。
希望採納
9. 一籃子股票的遠期合約
應該是一攬子股票,它兼具開放式和封閉式基金的特徵。它既可以在上市後，在二級市場上像封閉式基金一樣以基金單位交易；投資者也可以像開放式基金那樣在一級市場上隨時贖回和購買，不同的是，不是現金贖回而是用一攬子股票進行交易。
ETF最大的現實意義在於增加股市的流動性。業內人士分析，由於ETF的股票標的是同某個指數相對應的一攬子股票。因此，在股市指數不很高時推出，對投資者來說應該是一個好機會。股市上漲後，投資者就能獲利。
10. 關於股票遠期合約的問題
股票遠期合約是融資融券的項目，比如，12月29日你從券商那裡借來五萬股中國石油股票賣出了，約定在09年6月31日歸還，這個約定就是個遠期合約了；你的盈虧是：假如你借的中石油股票是每股10.15元，而到09年6月31日，中石油的股票價格是8.15元，你買五萬股還給券商，這樣每股你就少花二元錢，這樣你實際上就賺了十萬元，這就是半年前你借的五萬股賺到的錢了；反之，到期後如果中石油股票的價格是12.15，那麼你買五萬股還給券商，你就要多花十萬元，相當於你虧損十萬元。