⑴ 夏普比率多少合適
一般來說夏普比率只有在超過1之後才相對較好，但這種投資機會在簡單的投資中並不常見，所以專業投資者也會利用套期保值來轉換他們的投資，提高夏普比率。
夏普比率已成為以衡量基金績效表現最為常用的一個指標，簡單的理解，夏普比率就是每承受一單位風險所產生的超額報酬，與日常生活中常見的性價比較為類似。
使用基金夏普比率的注意事項：
當基金預期收益為負時，夏普比率也為負，這種情況下，某些風險更大的基金其夏普比率可能會更高。因此當基金預期收益為負時，基金夏普比率並不能准確反映基金的風險系數。基金夏普比率越高，對投資者越有利，夏普比率越高，說明基金單位風險所獲得的風險回報也越高。
例如：夏普比率為1，那麼投資風險每增加1%，預期收益也將增加1%，如果夏普比率為1.5，那麼投資風險每增加1%，預期收益就將增加1.5%。
⑵ 如何看待基金的夏普比率
夏普比率（Sharpe Ratio），又被稱為夏普指數 --- 基金績效評價標准化指標。夏普比率在現代投資理論的研究表明，風險的大小在決定組合的表現上具有基礎性的作用。風險調整後的收益率就是一個可以同時對收益與風險加以考慮的綜合指標，長期能夠排除風險因素對績效評估的不利影響。夏普比率就是一個可以同時對收益與風險加以綜合考慮的三大經典指標之一。 投資中有一個常規的特點，即投資標的的預期報酬越高，投資人所能忍受的波動風險越高；反之，預期報酬越低，波動風險也越低。所以理性的投資人選擇投資標的與投資組合的主要目的為：在固定所能承受的風險下，追求最大的報酬；或在固定的預期報酬下，追求最低的風險。
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⑶ 夏普比率和最大回撤到底怎麼計算
一、夏普比率的計算
夏普比例（TheSharpe ratio）=（預期收益率 - 無風險利率）/投資組合標准差 ，也叫報酬與波動性比率，可能是最常用的投資組合管理度量標准。它採用的方法是，組合中超過無風險利率的那部分收益要用投資組合的標准差來衡量。假設，投資者應該能夠投資於政府債券並獲得無風險收益率，那麼夏普比率要決定的是超過這個最小無風險收益的那一部分的風險成分。在投資組合的風險回報理論框架中，其假設是承擔越高的風險意味著應該產生更高的收益。
舉例而言，假如國債的回報是3%，而您的投資組合預期回報是15%，您的投資組合的標准差是6%，那麼用15%－3%,可以得出12%（代表您超出無風險投資的回報），再用12%/6%=2，代表投資者風險每增長1%，換來的是2%的多餘收益。需要注意的是:夏普比率沒有基準點，因此其大小本身沒有意義，只有在與其他組合的比較中才有價值。
二、阿爾法與夏普指數、波動性、信息系數和投資廣度的關系
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投資學管理理論中的一個公式：
其中，以上參數依次為信息系數， 為波動性，為投資廣度。
上面公式表明，如果要想獲得市場回報需要做到三件事：第一，判斷股票的升跌標准，但是判斷的准不一定能賺到錢，因為雖然判斷准確，但是升跌的幅度還不足以覆蓋交易成本，還是無法獲取收益。第二，需要市場的波動性，只有市場不斷地存在波動性，才能賺取高額利潤。第三，市場上必須有不同的品種，不同的策略，同時投資於不同的是時段才能賺到錢，不然可能造成無法規避的風險。
夏普指數非常重要，能夠由不同的方法來得到。夏普指數是對於你本身投資策略公平的判斷，所以夏普指數對於阿爾法來說更公平。
⑷ 股票的夏普指數問題
夏普指數（SharpRatio）：夏普指數=〔平均報酬率－無風險報酬率〕／標准差。意義為「每一單位風險，可給予的超額報酬。在本網站中，我們採用三年的月數據為計算基準。
(Sharpe Ratio)為一經風險調整後之績效指標。夏普指數代表投資人每多承擔一分風險，可以拿到較無風險報酬率（定存利率）高出幾分的報酬；若為正值，代表基金承擔報酬率波動風險有正的回饋；若為負值，代表承受風險但報酬率反而不如銀行利率。
參考：http://wiki.mbalib.com/wiki/夏普單指數模型
⑸ 選基金時，為什麼夏普比率越高越好
夏普比率越高說明回報越高。選好一個基金，一定要看三大指標：回撤率、年化收益率、夏普率。夏普比率就是風險收益的性價比。夏普比率指風險調整後的超額收益。用基金凈值增長率的平均值減無風險利率再除以基金凈值增長率的標准差就可以得到基金的夏普比率。
計算公式為：夏普比率= (年化收益率 - 無風險利率) / 組合年化波動率 。
比如A經理基金凈值曲線相對平穩，收益曲線都是平穩上升，B經理的基金波動比較大，B經理的基金承受風險就更高，以單位風險獲得基金凈值的回報會小。夏普比率核心思想是，理性的投資者期望回報率最大的投資組合而且是風險最小的投資組合，最小的風險代價來換取盡可能大的回報。
同等收益下，風險越小越好，這種情況下的夏普比率也就越高，夏普比率越大，說明基金的單位風險所獲得的風險回報越高。
拓展資料：基金回撤市是指，在某一特定的時期內，基金的單位凈值從最高值回落到最低值時，基金凈值減少的幅度。簡單來說，基金回撤率就是基金的階段性最大跌幅，也意味著投資人買入該基金，可能面臨的最大虧損。大體看，基金出現回撤主要有三方面原因：
第一，隨著市場的波動而波動。市場上任何投資品價格都是處於上下浮動的狀態的，股市也不例外。股票型基金的單位凈值與股票市場波動強烈相關，當股市下挫時，基金就會出現回撤。
第二，基金業績不佳引起回撤。市面上也有一些基金，基金回撤率遠遠超過市場，超過同類基金的表現，這就與基金自身的運營脫不開關系了。
實際上，買基金就是挑選基金經理，優秀的基金經理有能力在波動的市場中，盡量維持基金凈值的穩定，而糟糕的基金經理則在市場中追漲殺跌，導致基金業績不佳，回撤明顯。
第三，黑天鵝事件引發回撤。投資市場中，常常出現一些事與願違的行情，這些情形我們可以稱之為黑天鵝事件。
這些事件會引發市場的強烈反應，進而導致基金單位凈值的劇烈回撤。例如，2008年的三聚氰胺事件，完全改變了國內乳品行業的市場格局，這類情況我們是很難預防和避免的。此類行情發酵，也會導致基金單位凈值回撤。
⑹ 什麼是夏普比率
夏普比率衡量基金的風險收益比，即每承受一單位總風險，可以相較無風險利率產生多少超額收益。因此，夏普比率越大，代表基金的收益風險表現越好。夏普比率 = （基金年化收益率 - 無風險利率） / 基金年化波動率。舉例來說，如果基金A的夏普比率為0.5，而同類型基金的平均夏普比率為0.2，則意味著基金A的風險收益表現優於同類型基金的平均水平。
⑺ 什麼是夏普比率 夏普比率高好還是低好
低好。
夏普比率就是一個可以同時對收益與風險加以綜合考慮的三大經典指標之一。投資中有一個常規的特點，即投資標的的預期報酬越高，投資人所能忍受的波動風險越高；
反之，預期報酬越低，波動風險也越低。所以理性的投資人選擇投資標的與投資組合的主要目的為：在固定所能承受的風險下，追求最大的報酬；或在固定的預期報酬下，追求最低的風險。
具體作用
夏普比率的計算非常簡單，用基金凈值增長率的平均值減無風險利率再除以基金凈值增長率的標准差就可以得到基金的夏普比率。它反映了單位風險基金凈值增長率超過無風險收益率的程度。如果夏普比率為正值，說明在衡量期內基金的平均凈值增長率超過了無風險利率，在以同期銀行存款利率作為無風險利率的情況下，說明投資基金比銀行存款要好。
以上內容參考：網路-夏普比率
⑻ 夏普比率
夏普比率計算公式：＝[E(Rp)－Rf]/σp ，其中E(Rp)為投資組合預期報酬率 ，Rf代表無風險利率，σp代表投資組合的標准差，夏普比率越高，表明基金承擔單位風險可以獲得超額回報率越高，績效表現越好。比如，國債利率為3%，投資組合回報率為15%，標准差是6%，那麼投資組合超額回報率是15%減3%=12%，為了獲得12%的超額回報率。 。
⑼ 夏普比率多少合適
夏普比率是以資本市場線作為評價基準，對投資績效作出評估。夏普比率越高，表明基金承擔單位風險可以獲得超額回報率越高，績效表現越好。一般來說股票型基金和混合型基金的夏普比例大於1最好。
很多基金的夏普比例並不一定大於1，而是在0-1之間即為正值，表明基金承擔單位風險可以獲得超額回報率越高，績效表現越好。而如果夏普比例小於0即為負值，就失去了參考意義。
拓展資料：
夏普比率（Sharpe Ratio），又被稱為夏普指數 --- 基金績效評價標准化指標。夏普比率在現代投資理論的研究表明，風險的大小在決定組合的表現上具有基礎性的作用。
風險調整後的收益率就是一個可以同時對收益與風險加以考慮的綜合指標，長期能夠排除風險因素對績效評估的不利影響。
夏普比率就是一個可以同時對收益與風險加以綜合考慮的三大經典指標之一。 投資中有一個常規的特點，即投資標的的預期報酬越高，投資人所能忍受的波動風險越高；反之，預期報酬越低，波動風險也越低。
所以理性的投資人選擇投資標的與投資組合的主要目的為：在固定所能承受的風險下，追求最大的報酬；或在固定的預期報酬下，追求最低的風險。
注意問題
夏普比率在運用中應該注意的問題夏普比率在計算上盡管非常簡單，但在具體運用中仍需要對夏普比率的適用性加以注意：
1、用標准差對收益進行風險調整，其隱含的假設就是所考察的組合構成了投資者投資的全部。因此只有在考慮在眾多的基金中選擇購買某一隻基金時，夏普比率才能夠作為一項重要的依據；
2、使用標准差作為風險指標也被人們認為不很合適的。
3、夏普比率的有效性還依賴於可以以相同的無風險利率借貸的假設；
4、夏普比率沒有基準點，因此其大小本身沒有意義，只有在與其他組合的比較中才有價值；
5、夏普比率是線性的，但在有效前沿上，風險與收益之間的變換並不是線性的。因此，夏普指數在對標准差較大的基金的績效衡量上存在偏誤；
6、夏普比率未考慮組合之間的相關性，因此純粹依據夏普值的大小構建組合存在很大問題；
7、夏普比率與其他很多指標一樣，衡量的是基金的歷史表現，因此並不能簡單地依據基金的歷史表現進行未來操作。
8、計算上，夏普指數同樣存在一個穩定性問題：夏普指數的計算結果與時間跨度和收益計算的時間間隔的選取有關。