Ⅰ k公司原持有甲乙丙三種
計算原證劵組合的β系數;
（2）判斷原證劵組合的收益率達到多少時,
Ⅱ 某公司持有甲 乙 丙 三種股票構成的證券組合，他們的β系數分別為2.0 1.5 0.5
（1）計算原證券組合的β系數 βP=∑xiβi=60%×2.0+30%×1.5+10%×0.5=1.7 （2）計算原證券組合的風險收益率 Rp=βP×（Km-RF）=1.7×（14%-10%）=6.8% 原證券組合的必要收益率＝10%＋6.8%＝16.8% 只有原證券組合的收益率達到或者超過16.8%，投資者才會願意投資。 （3）計算新證券組合的β系數和風險收益率 βP=∑xiβi=20%×2.0+30%×1.5+50%×0.5=1.1 新證券組合的風險收益率： RP=βP×（Km-RF）=1.1×（14%-10%）=4.4% 新證券組合的必要收益率＝10%＋4.4%＝14.4% 只有新證券組合的收益率達到或者超過14.4%，投資者才會願意投資
Ⅲ 財務管理問題
長期借款成本=5%*（1-40%）=3%
債券成本=500*8%*（1-40%）/(600*(1-4%))=4.17%
普通股成本=（500*10%/（800*（1-5%）））+6%=12.58%
留存收益成本=250*10%/（800/500）*250+6%=12.25%
綜合資金成本=3%*(200/(200+600+800+400))+4.17%*(600/(200+600+800+400))+12.58%*(800/(200+600+800+400))+12.25%*(400/(200+600+800+400))=9.03%
Ⅳ 某投資者持有由甲,乙,丙,三種
綜合β系數=20%*1.2 + 30%*0.8 + 50%*1.8
=1.38
Ⅳ 某公司持有價值為150萬元的股票，是由甲、乙、丙三種股票構成的證券組合，它們的β系數分別為2.0,
E甲=0.1+2*（0.15-0.1）=0.2
E乙=0.1+1*0.05=0.15
E丙=0.1+0.5*0.05=0.125
Pe=0.2*0.7+0.15*0.2+0.125*0.1=0.1825=18.25%
P=18.25%*150w=27.275W
綜上組合回報率：18.25%
風險報酬額（不知道是不是風險溢價risk premium），如果是風險溢價那麼就是150W*（0.15-0.1）=7.5W
總投資報酬額:27.275W
Ⅵ 1、ABC公司持有甲、乙、丙三家公司的股票所組成的投資組合，他們的β系數分別為2.0、1.3、0.7，他們的投
1.該投資組合各股票的投資比例分別為：60%、30%、10%。
則該投資組合的貝塔系數=60%*2+30%*1.3+10%*0.7=1.66
故此該組合的預期收益率=7%+1.66*(12%-7%)=15.3%
2(1)由於該債券每年付息一次，且買入價為平價，故此到期收益率等於債券票面利率，即15%。
(2)2003年1月1日該債券的投資價值=1000*15%/(1+10%)+1000*(1+15%)/(1+10%)^2=1086.78元
注意：此時該債券剩餘時間只有兩年，實際上是計算剩餘時間的現金流現值。
(3)設債券到期收益率為X%，依題意有以下式子：
1000*15%/(1+X%)+1000*15%/(1+X%)^2+1000*(1+15%)/(1+X%)^3=940
解得，X%=17.75%，故此債券到期收益率為17.75%。
(4)由於市場收益率為10%，而債券票面利率是15%，票面利率高於市場收益率情況下，該債券的投資價值應該在面值以上，由於債券市價低於面值，在不考慮其他因素情況下，故此是願意購買該債券。
Ⅶ 公司持有由甲、乙、丙三種股票構成的證券組合，他們的β系數分別為2.5，1.5和0.5，他們在證券組合中所佔的
β=2.5*40％+1.5*40％+0.5*20％=1.7
風險報酬率=β（rm-rf）=1.7(14％-10％)=0.068
必要收益率=無風險報酬率+風險報酬率=0.168
Ⅷ 不懂的問題
（1）、根據β系數比較三種股票的投資風險大小？
答：我們假定整個市場的β系數為1，β系數越大，風險越大，即：2.0>1>0.5
（2）、試確定這種證券組合投資組合的β系數及風險報酬率？
答：這種投資組合的β系數是甲乙丙β系數的加權平均數，即：2×60%+1×30%+0.5×10%=1.55
風險報酬率=β系數×風險溢價率=1.55×（14%-10%）=6.2%
（3）、確定該投資組合的預期效益率？
答:預期的收益率=無風險收益率+風險報酬率=10%+6.2%=16.2%
回答完畢！
Ⅸ 某公司持有甲乙丙三終股票構成的證券組合，三種股票的系數分別是2.0、1.3和0.7，他們的投資額分別是60萬、
不知道有沒有算錯哈
（1）用CAPM:
R=無風險利率+系數*（市場收益-無風險利率）
算出每個股票的收益：
甲
：
R=0.05+
2（0.1-0.05）=0.15
乙：
R=0.05+1.3(0.1-.0.05)
=
0.115
丙：R=0.05+0.7（0.1-0.05）=0.085
組合的收益率就是按權重來算吧
（6/10）
*0.15
+（3/10)*0.115+(1/10)*0.085=0.133
（2）預期收益率只是把權重換一下（1/10）
*0.15
+（3/10)*0.115+(6/10)*0.085=0.1005
風險收益率是什麼？
Ⅹ 上市公司財務分析計算題
(1)預期收益率=無風險收益率+風險收益率=無風險利率+（股票平均收益率-無風險利率）*貝塔系數
甲預期收益率=5%+（10%-5%）*2=15%
乙預期收益率=5%+（10%-5%）*1.3=11.5%
丙預期收益率=5%+（10%-5%）*0.7=8.5%
證券組合預期收益率=15%*60/100+11.5%*30/100+8.5%*10/100=13.3%
（2）甲風險收益率=（10%-5%）*2=10%
乙風險收益率=（10%-5%）*1.3=6.5%
丙風險收益率=（10%-5%）*0.7=3.5%
風險收益率=10%*10/100+6.5%*30/100+3.5%*60/100=5.05%
預期收益率=5%+5.05%=10.05%